gamma值 扫描gamma值是什么意思

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gamma值 扫描gamma值是什么意思

1、与delta不同，对于多头无论看涨期权或是看跌期权的gamma值均为正值：期货价格上涨，看涨期权多头delta值由0向1移动，看跌期权多头delta值从-1向0移动，即期权的delta值从小到大移动，gamma值为正。

2、期货价格下跌，看涨期权多头delta值由1向0移动，看跌期权多头delta值从0向-1移动，即期权的Delta值从大到小移动，Gamma值为负。

3、对于期权部份来说，无论是看涨期权或看跌期权，只要是买入期权，部位的Gamma值为正，如果是卖出期权，则部位Gamma值为负。

4、平值期权的Gamma值最大，深实值或深虚值期权的Gamma值则趋近于0。

5、随着到期日的临近，平值期权Gamma值还会急剧增加。

6、期权交易者必须注意期权Gamma值的变化对部位风险状况的影响。

7、当标的资产价格变化一个单位时，新的delta值便等于原来的delta值加上或减去 Gamma值。

8、因此Gamma值越大，Delta值变化越快。

9、进行Delta中性套期保值，Gamma绝对值越大的部位，风险程度也越高，因为进行中性对冲需要调整的频率高；相反，Gamma绝对值越小的部位，风险程度越低。