公告日期：2022-10-26
广发中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十六日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10
月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发中债 1-5 年国开债指数
基金主代码 010529
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 3 月 16 日
报告期末基金份额总额 4,157,708,625.23 份
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前
投资目标 获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及
跟踪误差的最小化。
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优
化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性
投资策略
的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替
代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组
合，以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.5%，将年化跟踪误差控制在
4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，
导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，
基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步
扩大。
业绩比较基准 中债-1-5 年国开行债券指数收益率×95%+银行活期
存款利率（税后）×5%
本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益
风险收益特征
低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 广发中债 1-5 年国开债 广发中债 1-5 年国开债
称 指数 A 指数 C
下属分级基金的交易代
010529 010530
码
报告期末下属分级基金 4,088,875,159.12 份 68,833,466.11 份
的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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