国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

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      国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金

      2023 年中期报告

      2023 年 06 月 30 日

      基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

      基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

      报告送出日期:2023 年 08 月 31 日

      §1 重要提示及目录

      1.1 重要提示

      基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上董事签字同意,并由董事长签发。

      基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年08月18日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。

      本报告中财务资料未经审计。

      本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。

      1.2 目录

      §1 重要提示及目录......2

      1.1 重要提示......2

      1.2 目录......3

      §2 基金简介......7

      2.1 基金基本情况...... 7

      2.2 基金产品说明...... 7

      2.3 基金管理人和基金托管人......7

      2.4 信息披露方式...... 8

      2.5 其他相关资料...... 8

      §3 主要财务指标和基金净值表现......8

      3.1 主要会计数据和财务指标......8

      3.2 基金净值表现...... 9

      §4 管理人报告......10

      4.1 基金管理人及基金经理情况......11

      4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

      4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

      4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

      4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

      4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

      4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

      4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

      §5 托管人报告......14

      5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

      5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14

      5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

      §6 半年度财务会计报告(未经审计)......15

      6.1 资产负债表......15

      6.2 利润表...... 17

      6.3 净资产(基金净值)变动表......19

      6.4 报表附注......20

      §7 投资组合报告......39

      7.1 期末基金资产组合情况......39

      7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 39

      7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40

      7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......50

      7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 102

      7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......102

      7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......102

      7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......102

      7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......102

      7.10 本基金投资股指期货的投资政策......102

      7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......103

      7.12 投资组合报告附注......103

      §8 基金份额持有人信息......104

      8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......104

      8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......104

      8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......104

      8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......105

      §9 开放式基金份额变动......105

      §10 重大事件揭示...... 105

      10.1 基金份额持有人大会决议......105

      10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......105

      10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 106

      10.4 基金投资策略的改变...... 106

      10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......106

      10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......106

      10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......106

      10.8 其他重大事件...... 107

      §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 107

      11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......107

      11.2 影响投资者决策的其他重要信息......108

      §12 备查文件目录...... 108

      12.1 备查文件目录...... 108

      12.2 存放地点......108

      12.3 查阅方式......109

      §2 基金简介

      2.1 基金基本情况

      基金名称 国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金

      基金简称 国泰君安量化选股混合发起

      基金主代码 016466

      基金运作方式 契约型开放式

      基金合同生效日 2022 年 08 月 18 日

      基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司

      基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

      报告期末基金份额总额 739,503,446.72 份

      基金合同存续期 不定期

      下属分级基金的基金简称 国泰君安量化选股 国泰君安量化选股混合发起 C

      混合发起 A

      下属分级基金的交易代码 016466 016467

      报告期末下属分级基金的份额 390,867,964.30 份 348,635,482.42 份

      总额

      2.2 基金产品说明

      投资目标 本基金通过数量化模型,合理配置资产权重,精选个股,在充分

      控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。

      本基金依据宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政

      策、市场趋势的综合分析,重点关注包括 GDP 增速、固定资产投

      资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变

      化趋势,同时强调金融市场投资者行为分析,关注资本市场资金

      投资策略 供求关系变化等因素,在深入分析基础上评估宏观经济运行及政

      策对资本市场的影响方向和力度,形成资产配置方案。

      本基金的投资策略还包括股票投资策略、债券投资策略、可转换

      债券(包括可交换债券、可分离交易债券)投资策略、股指期货

      投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略。

      业绩比较基准 中证全指指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

      风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基

      金、债券型基金,低于股票型基金。

      2.3 基金管理人和基金托管人

      项目 基金管理人 基金托管人

      名称 上海国泰君安证券资产管理有 中国邮政储蓄银行股份有限公

      限公司 司

      信息披露负责 姓名 吕巍 韩笑薇

      人 联系电话 021-38676022 010-68858113

      电子邮箱 zgxxpl@gtjas.com hanxiaowei@psbcoa.com.cn

      客户服务电话 95521 95580

      传真 021-38871190 010-68858120

      注册地址 上海市黄浦区南苏州路 381 号 北京市西城区金融大街 3 号

      409A10 室

      办公地址 上海市静安区新闸路 669 号博华 北京市西城区金融大街 3 号 A 座

      广场 22-23 层及 25 层

      邮政编码 200120 100808

      法定代表人 陶耿 刘建军

      2.4 信息披露方式

      本基金选定的信息披露报纸名 《中国证券报》

      称

      登载基金中期报告正文的管理 www.gtjazg.com

      人互联网网址

      基金中期报告备置地点 上海市静安区新闸路 669 号博华广场 22-23 层及 25 层

      2.5 其他相关资料

      项目 名称 办公地址

      注册登记机构 上海国泰君安证券资产管理有限 上海市静安区新闸路 669 号博华广场

      公司 22-23 层及 25 层

      会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中

      殊普通合伙) 心 42 楼

      §3 主要财务指标和基金净值表现

      3.1 主要会计数据和财务指标

      金额单位:人民币元

      报告期(2023 年 01 月 01 日-2023 年 06 月 30 日)

      3.1.1 期间数据和指标 国泰君安量化选股 国泰君安量化选股混合发起 C

      混合发起 A

      本期已实现收益 5,325,663.55 5,263,315.85

      本期利润 3,625,662.61 3,064,935.89

      加权平均基金份额本期利润 0.0300 0.0258

      本期加权平均净值利润率 2.78% 2.40%

      本期基金份额净值增长率 15.32% 15.10%

      3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

      期末可供分配利润 37,569,536.13 32,227,260.22

      期末可供分配基金份额利润 0.0961 0.0924

      期末基金资产净值 428,437,500.43 380,862,742.64

      期末基金份额净值 1.0961 1.0924

      3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

      基金份额累计净值增长率 9.61% 9.24%

      注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

      (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

      (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

      3.2 基金净值表现

      3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

      国泰君安量化选股混合发起 A 净值表现

      份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准收

      阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 益率标准差④ ①-③ ②-④

      ②

      过去一个月 2.43% 1.01% 0.80% 0.70% 1.63% 0.31%

      过去三个月 -0.78% 0.88% -3.18% 0.64% 2.40% 0.24%

      过去六个月 15.32% 0.86% 2.04% 0.63% 13.28% 0.23%

      自基金合同 9.61% 0.95% -6.27% 0.75% 15.88% 0.20%

      生效起至今

      国泰君安量化选股混合发起 C 净值表现

      份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准收

      阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 益率标准差④ ①-③ ②-④

      ②

      过去一个月 2.39% 1.01% 0.80% 0.70% 1.59% 0.31%

      过去三个月 -0.87% 0.88% -3.18% 0.64% 2.31% 0.24%

      过去六个月 15.10% 0.86% 2.04% 0.63% 13.06% 0.23%

      自基金合同 9.24% 0.96% -6.27% 0.75% 15.51% 0.21%

      生效起至今

      3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

      注:1、本基金于 2022 年 8 月 18 日成立,自合同生效日起至本报告期末不足一年。

      2、按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

      注:1、本基金于 2022 年 8 月 18 日成立,自合同生效日起至本报告期末不足一年。

      2、按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

      §4 管理人报告

      4.1 基金管理人及基金经理情况

      4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

      上海国泰君安证券资产管理有限公司正式成立于 2010 年 10 月 18 日,经中国证监会证监许可

      【2010】631 号文批准,是业内首批券商系资产管理公司。公司注册资本金 20 亿元,注册地上海。

      截至 2023 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理国泰君安现金管家货币市场基金、国泰君安 1 年

      定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金、国泰君安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、国泰君安中证 500 指数增强型证券投资基金、国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金、国泰君安君得明混合型证券投资基金、国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金、国泰君安君得利短债债券型证券投资基金、国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、国泰君安 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金、国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金等39 只公开募集证券投资基金。

      4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

      任本基金的基金经 证

      理(助理)期限 券

      姓名 职务 从 说明

      任职日期 离任 业

      日期 年

      限

      胡崇海,浙江大学数学系运筹

      国泰君安中证 500 指数增 学与控制论专业博士,12 年证

      强型证券投资基金基金经 券从业经验,具备基金从业资

      理,国泰君安中证 1000 格。曾任香港科技大学人工智

      指数增强型证券投资基金 能实验室访问学者,其后加盟

      基金经理,国泰君安量化 方正证券研究所、国泰君安证

      选股混合型发起式证券投 券咨询部及研究所从事量化对

      资基金基金经理,国泰君 12 冲模型的研发工作,2014 年加

      胡崇海 安科技创新精选三个月持 2022-08-18 - 年 入上海国泰君安证券资产管理

      有期股票型发起式证券投 有限公司,先后在量化投资部、

      资基金基金经理,国泰君 权益与衍生品部担任高级投资

      安沪深 300 指数增强型发 经理,从事量化投资和策略研

      起式证券投资基金基金经 发工作,在 Alpha 量化策略以

      理。现任量化投资部总经 及基于机器学习的投资方面有

      理。 独到且深入的研究。现任上海

      国泰君安证券资产管理有限公

      司量化投资部总经理。

      注:1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的,其“任职日期”为基金合同生效日。

      2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

      4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

      本报告期内,管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相关规定以及基金合同、招募说明书约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为,无侵害基金份额持有人利益的行为。

      4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

      4.3.1 公平交易制度的执行情况

      本报告期内,管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,确保公平对待所有的投资组合,切实防范利益输送行为。

      4.3.2 异常交易行为的专项说明

      本报告期内,因组合投资策略需要,除指数基金投资指数成份券以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 5次。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

      4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

      4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

      2023 上半年 A 股整体呈现震荡收涨的局面,其中,受益于 AIGC 技术驱动的 TMT 板块显著领涨。

      风格上来看,小盘风格优于大盘风格,价值风格优于成长风格。上半年受到经济和政策预期不断反复的影响,市场由年初的显著回暖,逐渐演变为对经济复苏强度预期分歧导致的行情震荡。在市场的增量资金没有显著流入的情况下,市场存量博弈特征明显,板块和风格的轮动强度和轮动频率维持在历史高位。

      从主要风险因子的走势来看,今年一季度延续了去年的小市值风格,中小盘股表现占优,二季度大小盘股表现较均衡。动量因子在去年四季度开始显著失效,期间股票的反转效应得到强化,然而今年开始动量因子表现有所回升,二季度动量因子持续走强,接近历史平均水平。估值因子在一季度“中国特色估值体系”提出后,表现强势,且走势延续到了二季度。除数字经济等热门主题外,低估值一直是市场的主线,相对而言成长因子和分析师情绪因子持续表现弱势。从 Alpha 大类因子的表现来看,今年高频因子和基本面因子表现都达到了历史平均水平。其中,基本面因子在年报、一季报和二季度业绩预告等密集基本面增量信息的引导下,在上半年表现强势。此外,今年一季度

      市场交投活跃度逐渐提升,二季度市场主题逐渐分散,市场波动率提升,高频因子的拥挤度开始有所缓解,高频因子的有效性有提升。基本面和高频两种策略表现的相关性较低,体现出较好的互补特征。

      我们延续一贯稳中求胜的投资理念,市场风格不适应的阶段尽量减少回撤。根据我们对年内投资组合的业绩归因来看,在主要市场风险因子暴露整体可控,在最大化 Alpha 的理念指导下风格暴露程度要高于指数增强型基金,但超额收益依然主要来自于模型的选股能力。为了进一步强化模型的选股能力,在未来的研究方面我们将加大另类因子的挖掘力度,扩充有效因子库,根据市场特征的演化有针对性地改进模型,提升模型整体的性能。

      我们预计,未来一年市场依然会保持风格切换较快的特点,相对于主观选股来说,量化投资仍具有很高的性价比。尽管市场风格和行业走势会发生变化,但我们仍将坚持一贯的投资理念和投资组合管理体系。在本基金中,我们通过挖掘有投资逻辑的 Alpha 因子,不断改进底层量化模型以及定期监控策略的表现等方式来增强策略表现。作为全市场选股的量化基金,相比于通过控制仓位来做择时操作,我们更倾向于通过较稳定的仓位运行来最大程度的兑现我们稳定的 Alpha 能力。我们的投资策略是通过积少成多、以概率取胜的方式增厚投资收益,因此更需要投资者长期持有。我们一直坚守一贯的投资体系和理念,并尽可能以此来稳定投资者对我们超额收益率的预期。 我们认为当前市场整体估值依然处于历史低估阶段,主要宽基指数均低于历史 50%的估值分位数,未来上涨的空间依然远大于下跌的空间,我们将努力通过科学的手段强化量化模型的超额收益率水平,以此不断为客户增厚投资收益。

      4.4.2 报告期内基金的业绩表现

      截至报告期末国泰君安量化选股混合发起 A 基金份额净值为 1.0961 元,本报告期内,该类基金

      份额净值增长率为 15.32%,同期业绩比较基准收益率为 2.04%;截至报告期末国泰君安量化选股混

      合发起 C 基金份额净值为 1.0924 元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为 15.10%,同期业绩

      比较基准收益率为 2.04%。

      4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

      2023 年上半年,A 股市场以一季度的快速上涨开始,逐渐调整到二季度的震荡行情为主。主要

      是由于二季度国内经济复苏不及预期、海外地缘政治紧张和人民币贬值等因素,压制了 A 股市场情绪和投资活跃度。具体而言,2023 年一季度较高的经济复苏预期带动市场上涨,而进入二季度,随着经济数据的出炉,金融、通胀数据均回落,显示了经济内生动能不强,复苏斜率放缓,市场情绪受到压制。同时海外银行业危机和债务违约风险持续发酵,引发市场担忧加剧,各板块均迎来快速调整。

      展望后市,A 股权益市场估值刚离开历史低位区域,A 股指数具有较高的配置性价比,在积极的

      财政和货币政策的支撑下,A 股依然有望延续震荡反弹的格局。海外方面,市场预期美联储加息周期逐步接近尾声,引来美元指数和美债利率的进一步走弱,有助于海外资金加速回流 A 股。国内方面,政策重心从供给端的降本增效转向需求端的扩大内需,宽货币和宽信用的政策使得流动性延续充裕,有利于 A 股企业盈利修复和提振市场情绪。整体来看,当前市场估值已经体现了上半年经济修复不及预期,下半年在宽货币的宏观环境下,企业盈利修复的确定性较高,A 股整体有望呈现震荡向上。我们希望通过选择基本面和技术面共振的股票来博取较为稳定的超额收益,坚持长期主义,为客户获取优异稳定的超额回报。

      4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

      报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定,以及基金合同对估值程序的相关约定,对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成,并与基金托管人进行账务核对,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对 外公布。

      4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

      根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金本报告期内未进行利润分配,符合合同规定。

      4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

      本基金为发起式基金,且截至本报告期末,本基金基金合同生效未满 3 年,暂不适用。

      §5 托管人报告

      5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

      中国邮政储蓄银行股份有限公司具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,中国邮政储蓄银行股份有限公司在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

      5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

      中国邮政储蓄银行股份有限公司根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的

      投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。

      中国邮政储蓄银行股份有限公司按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

      本报告中利润分配情况真实、准确。

      5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

      本报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      §6 半年度财务会计报告(未经审计)

      6.1 资产负债表

      会计主体:国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金

      报告截止日:2023 年 06 月 30 日

      单位:人民币元

      资 产 附注号 本期末 2023 年06 月 30 日 上年度末 2022

      年 12 月 31 日

      资 产:

      银行存款 6.4.7.1 56,051,852.34 1,506,951.86

      结算备付金 6,302,972.34 -

      存出保证金 426,542.40 -

      交易性金融资产 6.4.7.2 745,198,395.21 14,183,782.27

      其中:股票投资 745,198,395.21 14,183,782.27

      基金投资 - -

      债券投资 - -

      资产支持证券投资 - -

      贵金属投资 - -

      其他投资 - -

      衍生金融资产 6.4.7.3 - -

      买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

      债权投资 - -

      其中:债券投资 - -

      资产支持证券投资 - -

      其他投资 - -

      其他债权投资 - -

      其他权益工具投资 - -

      应收清算款 - -

      应收股利 - -

      应收申购款 4,902,611.43 50.00

      递延所得税资产 - -

      其他资产 6.4.7.5 - -

      资产总计 812,882,373.72 15,690,784.13

      负债和净资产 附注号 本期末 2023 年06 月 30 日 上年度末 2022

      年 12 月 31 日

      负 债:

      短期借款 - -

      交易性金融负债 - -

      衍生金融负债 6.4.7.3 - -

      卖出回购金融资产款 - -

      应付清算款 - -

      应付赎回款 2,730,130.61 406.56

      应付管理人报酬 575,663.70 13,679.22

      应付托管费 86,349.57 2,051.88

      应付销售服务费 116,567.80 2,070.70

      应付投资顾问费 - -

      应交税费 - -

      应付利润 - -

      递延所得税负债 - -

      其他负债 6.4.7.6 73,418.97 25,000.77

      负债合计 3,582,130.65 43,209.13

      净资产:

      实收基金 6.4.7.7 739,503,446.72 16,472,307.61

      其他综合收益 - -

      未分配利润 6.4.7.8 69,796,796.35 -824,732.61

      净资产合计 809,300,243.07 15,647,575.00

      负债和净资产总计 812,882,373.72 15,690,784.13

      注:报告截止日 2023 年 06 月 30 日,基金份额总额 739,503,446.72 份。其中国泰君安量化选

      股混合发起 A 基金份额净值 1.0961 元,基金份额总额 390,867,964.30 份;国泰君安量化选股混合

      发起 C 基金份额净值 1.0924 元,基金份额总额 348,635,482.42 份。

      6.2 利润表

      会计主体:国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金

      本报告期:2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

      单位:人民币元

      项 目 附注号 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023

      年 06 月 30 日

      一、营业总收入 8,447,505.93

      1.利息收入 68,939.15

      其中:存款利息收入 6.4.7.9 68,939.15

      债券利息收入 -

      资产支持证券利息收入 -

      买入返售金融资产收入 -

      证券出借利息收入 -

      其他利息收入 -

      2.投资收益(损失以“-”填列) 11,535,619.95

      其中:股票投资收益 6.4.7.10 8,025,789.71

      基金投资收益 -

      债券投资收益 -

      资产支持证券投资收益 -

      贵金属投资收益 -

      衍生工具收益 6.4.7.11 -769,586.78

      股利收益 6.4.7.12 4,279,417.02

      以摊余成本计量的金融资产终止确认产生 -

      的收益

      其他投资收益 -

      3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.13 -3,898,380.90

      4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -

      5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.14 741,327.73

      减:二、营业总支出 1,756,907.43

      1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,265,448.23

      2.托管费 6.4.10.2.2 189,817.30

      3.销售服务费 6.4.10.2.3 249,573.63

      4.投资顾问费 -

      5.利息支出 -

      其中:卖出回购金融资产支出 -

      6.信用减值损失 -

      7.税金及附加 -

      8.其他费用 6.4.7.15 52,068.27

      三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 6,690,598.50

      减:所得税费用 -

      四、净利润(净亏损以“-”号填列) 6,690,598.50

      五、其他综合收益的税后净额 -

      六、综合收益总额 6,690,598.50

      注:本基金于 2022 年 8 月 18 日基金合同生效,无上年度同期可比数据。

      6.3 净资产(基金净值)变动表

      会计主体:国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金

      本报告期:2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

      单位:人民币元

      本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

      项 目 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计

      益

      一、上期期末净资产(基金 16,472,307.61 - -824,732.61 15,647,575.00

      净值)

      加:会计政策变更 - - - -

      前期差错更正 - - - -

      其他 - - - -

      二、本期期初净资产(基金 16,472,307.61 - -824,732.61 15,647,575.00

      净值)

      三、本期增减变动额(减少 723,031,139.11 - 70,621,528.96 793,652,668.07

      以“-”号填列)

      (一)、综合收益总额 - - 6,690,598.50 6,690,598.50

      (二)、本期基金份额交易产 723,031,139.11 - 63,930,930.46 786,962,069.57

      生的基金净值变动数(净值

      减少以“-”号填列)

      其中:1.基金申购款 827,126,390.10 - 71,861,228.92 898,987,619.02

      2.基金赎回款 -104,095,250.99 - -7,930,298.46 -112,025,549.45

      (三)、本期向基金份额持有 - - - -

      人分配利润产生的基金净值

      变动(净值减少以“-”号填

      列)

      (四)、其他综合收益结转留 - - - -

      存收益

      四、本期期末净资产(基金 739,503,446.72 - 69,796,796.35 809,300,243.07

      净值)

      注:本基金于 2022 年 8 月 18 日基金合同生效,无上年度同期可比数据。

      报表附注为财务报表的组成部分。

      本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

      谢乐斌 陶耿 茹建江

      ————————— ————————— —————————

      基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

      6.4 报表附注

      6.4.1 基金基本情况

      国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2022】1607 号文准予公开募集注册。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期。本基金根据是否收取认购费、申购费和销售服务费,将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。本基金首次设立募集基金份额为 15,019,990.10 份,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证。《国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称

      “基金合同”)于 2022 年 8 月 18 日正式生效。本基金的基金管理人为上海国泰君安证券资产管理有

      限公司,基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的招募说明书的有关规定,本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

      如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

      基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)资产占基金资产的 60%-95%;每个交易日日终在

      扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

      6.4.2 会计报表的编制基础

      本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准

      则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

      本财务报表以持续经营为基础编制。

      6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

      本基金 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,

      真实、完整地反映了本基金 2023 年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月

      30 日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

      6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

      本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告所采用的会计政策、会计估计一致。

      6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

      6.4.5.1 差错更正的说明

      本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

      6.4.6 税项

      根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、

      财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号

      《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

      (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产

      品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。

      对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

      (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收

      入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

      (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%

      的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其

      股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入

      应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

      对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利,H 股公司应向中国证券登记结算

      有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

      (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。基金

      通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

      (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适

      用比例计算缴纳。

      6.4.7 重要财务报表项目的说明

      6.4.7.1 银行存款

      单位:人民币元

      项目 本期末 2023 年 06 月 30 日

      活期存款 19,765,484.57

      等于:本金 19,761,314.97

      加:应计利息 4,169.60

      减:坏账准备 -

      定期存款 -

      等于:本金 -

      加:应计利息 -

      减:坏账准备 -

      其中:存款期限 1 个月以内 -

      存款期限 1-3 个月 -

      存款期限 3 个月以上 -

      其他存款 36,286,367.77

      等于:本金 36,283,053.34

      加:应计利息 3,314.43

      减:坏账准备 -

      合计 56,051,852.34

      注:其他存款为本基金存放在开立于基金结算机构的证券账户内的存款。

      6.4.7.2 交易性金融资产

      单位:人民币元

      项目 本期末 2023 年 06 月 30 日

      成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

      股票 749,622,379.33 - 745,198,395.21 -4,423,984.12

      贵金属投资-金交所 - - - -

      黄金合约

      交易所市场 - - - -

      债券 银行间市场 - - - -

      合计 - - - -

      资产支持证券 - - - -

      基金 - - - -

      其他 - - - -

      合计 749,622,379.33 - 745,198,395.21 -4,423,984.12

      6.4.7.3 衍生金融资产/负债

      6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

      单位:人民币元

      本期末 2023 年 06 月 30 日

      项目 合同/名义金额 公允价值 备注

      资产 负债

      利率衍生工具 - - - -

      货币衍生工具 - - - -

      权益衍生工具 3,569,505.00 0.00 - -

      --股指期货 3,569,505.00 0.00 - -

      其他衍生工具 - - - -

      合计 3,569,505.00 - - -

      6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

      单位:人民币元

      代码 名称 持仓量(买/ 合约市值 公允价值变动

      卖)

      IC2312 IC2312 3 3,554,520.00 -14,985.00

      合计 -14,985.00

      减:可抵销期货暂收 -14,985.00

      款

      净额 0.00

      6.4.7.4 买入返售金融资产

      6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

      本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。

      6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

      本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

      6.4.7.5 其他资产

      本基金本报告期末无其他资产。

      6.4.7.6 其他负债

      单位:人民币元

      项目 本期末 2023 年 06 月 30 日

      应付券商交易单元保证金 -

      应付赎回费 5,118.70

      应付证券出借违约金 -

      应付交易费用 -

      其中:交易所市场 -

      银行间市场 -

      应付利息 -

      预提信息披露费 39,671.58

      预提审计费 12,396.69

      其他应付 16,232.00

      合计 73,418.97

      6.4.7.7 实收基金

      国泰君安量化选股混合发起 A

      金额单位:人民币元

      项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

      基金份额(份) 账面金额

      上年度末 10,229,953.55 10,229,953.55

      本期申购 410,931,393.24 410,931,393.24

      本期赎回(以“-”号填列) -30,293,382.49 -30,293,382.49

      本期末 390,867,964.30 390,867,964.30

      国泰君安量化选股混合发起 C

      金额单位:人民币元

      项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

      基金份额(份) 账面金额

      上年度末 6,242,354.06 6,242,354.06

      本期申购 416,194,996.86 416,194,996.86

      本期赎回(以“-”号填列) -73,801,868.50 -73,801,868.50

      本期末 348,635,482.42 348,635,482.42

      注:申购含红利再投、份额转换入、份额升降级等原因导致的份额调增,赎回含份额转换出、份额升降级等原因导致的份额调减。

      6.4.7.8 未分配利润

      国泰君安量化选股混合发起 A

      单位:人民币元

      项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合

      计

      上年度末 -167,464.02 -339,299.52 -506,763.54

      本期利润 5,325,663.55 -1,700,000.94 3,625,662.61

      本期基金份额交易产生的变动数 37,814,175.62 -3,363,538.56 34,450,637.06

      其中:基金申购款 40,695,249.06 -3,767,396.53 36,927,852.53

      基金赎回款 -2,881,073.44 403,857.97 -2,477,215.47

      本期已分配利润 - - -

      本期末 42,972,375.15 -5,402,839.02 37,569,536.13

      国泰君安量化选股混合发起 C

      单位:人民币元

      项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合

      计

      上年度末 -111,076.55 -206,892.52 -317,969.07

      本期利润 5,263,315.85 -2,198,379.96 3,064,935.89

      本期基金份额交易产生的变动数 31,889,343.46 -2,409,050.06 29,480,293.40

      其中:基金申购款 38,691,586.22 -3,758,209.83 34,933,376.39

      基金赎回款 -6,802,242.76 1,349,159.77 -5,453,082.99

      本期已分配利润 - - -

      本期末 37,041,582.76 -4,814,322.54 32,227,260.22

      6.4.7.9 存款利息收入

      单位:人民币元

      项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

      活期存款利息收入 23,662.08

      定期存款利息收入 -

      其他存款利息收入 31,190.55

      结算备付金利息收入 14,086.52

      其他 -

      合计 68,939.15

      6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

      单位:人民币元

      项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

      卖出股票成交总额 2,876,126,974.82

      减:卖出股票成本总额 2,864,253,814.28

      减:交易费用 3,847,370.83

      买卖股票差价收入 8,025,789.71

      6.4.7.11 衍生工具收益

      6.4.7.11.1 衍生工具收益——其他投资收益

      单位:人民币元

      项目 本期收益金额 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

      股指期货投资收益 -724,335.00

      减:交易费用 45,251.78

      合计 -769,586.78

      6.4.7.12 股利收益

      单位:人民币元

      项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

      股票投资产生的股利收益 4,279,417.02

      其中:证券出借权益补偿收入 -

      基金投资产生的股利收益 -

      合计 4,279,417.02

      6.4.7.13 公允价值变动收益

      单位:人民币元

      项目名称 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

      1.交易性金融资产 -3,883,395.90

      ——股票投资 -3,883,395.90

      ——债券投资 -

      ——资产支持证券投资 -

      ——基金投资 -

      ——贵金属投资 -

      ——其他 -

      2.衍生工具 -14,985.00

      ——权证投资 -

      ——期货投资 -14,985.00

      3.其他 -

      减:应税金融商品公允价值变动 -

      产生的预估增值税

      合计 -3,898,380.90

      6.4.7.14 其他收入

      单位:人民币元

      项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

      基金赎回费收入 741,327.73

      合计 741,327.73

      6.4.7.15 其他费用

      单位:人民币元

      项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

      审计费用 12,396.69

      信息披露费 39,671.58

      证券出借违约金 -

      合计 52,068.27

      6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

      6.4.8.1 或有事项

      截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。

      6.4.8.2 资产负债表日后事项

      截至财务报表批准日,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

      6.4.9 关联方关系

      6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

      本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

      6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

      关联方名称 与本基金的关系

      上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金管理人

      (以下简称“国泰君安资管”)

      中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下 基金托管人

      简称“中国邮政储蓄银行”)

      国泰君安证券股份有限公司(以下简称 基金管理人的股东

      “国泰君安证券”)

      注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

      6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

      6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

      6.4.10.1.1 股票交易

      金额单位:人民币元

      关联方名称 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

      成交金额 占当期股票成交总额的比例

      国泰君安证券股份有限公司 6,473,568,964.86 100.00%

      注:本基金于 2022 年 8 月 18 日基金合同生效,无上年度同期可比数据。

      6.4.10.1.2 权证交易

      本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

      6.4.10.1.3 债券交易

      本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

      6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金

      金额单位:人民币元

      本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

      关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金 占期末应付佣金总额的

      余额 比例

      国泰君安证券 461,431.11 100.00% 0.00 0.00%

      股份有限公司

      注:1.上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

      2.本基金于 2022 年 8 月 18 日基金合同生效,无上年度同期可比数据。

      6.4.10.2 关联方报酬

      6.4.10.2.1 基金管理费

      单位:人民币元

      项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

      当期发生的基金应支付的管理费 1,265,448.23

      其中:支付销售机构的客户维护费 235,775.49

      注:1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下:

      H=E×1.00%÷当年实际天数

      H 为每日应计提的基金管理费

      E 为前一日的基金资产净值

      基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。

      2.本基金于 2022 年 8 月 18 日基金合同生效,无上年度同期可比数据。

      6.4.10.2.2 基金托管费

      单位:人民币元

      项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

      当期发生的基金应支付的托管费 189,817.30

      注:1.本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。托管费的计算方法如下:

      H=E×0.15%÷当年实际天数

      H 为每日应计提的基金托管费

      E 为前一日的基金资产净值

      基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。

      2.本基金于 2022 年 8 月 18 日基金合同生效,无上年度同期可比数据。

      6.4.10.2.3 销售服务费

      单位:人民币元

      本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

      获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

      联方名称 国泰君安量化选股混合发起 A 国泰君安量化选 合计

      股混合发起 C

      国泰君安资管 - 27,925.39 27,925.39

      国泰君安证券 - 82,625.90 82,625.90

      合计 - 110,551.29 110,551.29

      注:1.本基金 A 类份额不收取销售服务费,C 类份额的销售服务费年费率为 0.40%,销售服务费

      按前一日 C 类份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下:

      H=E×0.40%÷当年天数

      H 为 C 类份额每日应计提的销售服务费

      E 为 C 类份额前一日的基金资产净值

      销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

      2.本基金于 2022 年 8 月 18 日基金合同生效,无上年度同期可比数据。

      6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

      本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

      6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

      6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

      国泰君安量化选股混合发起 A

      份额单位:份

      项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

      基金合同生效日(2022 年 08 月 18 日)持有的基 -

      金份额

      报告期初持有的基金份额 10,009,000.00

      报告期间申购/买入总份额 -

      报告期间因拆分变动份额 -

      减:报告期间赎回/卖出总份额 -

      报告期末持有的基金份额 10,009,000.00

      报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 2.56%

      国泰君安量化选股混合发起 C

      份额单位:份

      项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

      基金合同生效日(2022 年 08 月 18 日)持有的基 -

      金份额

      报告期初持有的基金份额 5,010,000.00

      报告期间申购/买入总份额 -

      报告期间因拆分变动份额 -

      减:报告期间赎回/卖出总份额 -

      报告期末持有的基金份额 5,010,000.00

      报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 1.44%

      6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

      除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按基金合同公布的费率执行,本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

      6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

      单位:人民币元

      关联方名称 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

      期末余额 当期利息收入

      中国邮政储蓄银行 19,765,484.57 23,662.08

      国泰君安证券 36,286,367.77 31,190.55

      注:本基金于 2022 年 8 月 18 日基金合同生效,无上年度同期可比数据。

      6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

      本基金本报告期内未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

      6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

      本基金本报告期无须做说明的其他关联方交易事项。

      6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

      无

      6.4.12 期末(2023 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

      6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

      金额单位:人民币元

      6.4.12.1.1 受限证券类别:股票

      证券代 证 成功认 受限期 流通 认购价 期末估 数量 期末成本 期末估值 备

      码 券 购日 受限 格 值单价 (单 总额 总额 注

      名 类型 位:

      称 股)

      天 2023 年 新股

      688603 承 06 月 30 1个月内 未上 55.00 55.00 1,391 76,505.00 76,505.00 -

      科 日 (含)) 市

      技

      阿 2023 年 科创

      688472 特 06 月 02 6 个月 板打 11.10 17.04 2,045 22,699.50 34,846.80 -

      斯 日 新限

      售

      鑫 2023 年 创业

      301310 宏 05 月 26 6 个月 板打 67.28 65.43 313 21,058.64 20,479.59 -

      业 日 新限

      售

      西 2023 年 科创

      688576 山 05 月 30 6 个月 板打 135.80 120.41 160 21,728.00 19,265.60 -

      科 日 新限

      技 售

      新 2023 年 科创

      688593 相 05 月 25 6 个月 板打 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 -

      微 日 新限

      售

      天 2023 年 科创

      688570 玛 05 月 29 6 个月 板打 30.26 25.33 496 15,008.96 12,563.68 -

      智 日 新限

      控 售

      威 2023 年 创业

      301315 士 06 月 13 6 个月 板打 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 -

      顿 日 新限

      售

      莱 2023 年 科创

      688631 斯 06 月 19 6 个月 板打 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 -

      信 日 新限

      息 售

      双 2023 年 科创

      688623 元 05 月 31 6 个月 板打 125.88 86.79 111 13,972.68 9,633.69 -

      科 日 新限

      技 售

      致 2023 年 创业

      301376 欧 06 月 14 6 个月 板打 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 -

      科 日 新限

      技 售

      301323 新 2023 年 6 个月 创业 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 -

      莱 05 月 29 板打

      福 日 新限

      售

      时 2023 年 科创

      688429 创 06 月 20 6 个月 板打 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 -

      能 日 新限

      源 售

      锡 2023 年 创业

      301170 南 06 月 16 6 个月 板打 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 -

      科 日 新限

      技 售

      英 2023 年 创业

      301399 特 05 月 16 6 个月 板打 43.99 51.57 69 3,035.31 3,558.33 -

      科 日 新限

      技 售

      美 2023 年 科创

      688458 芯 05 月 15 6 个月 板打 75.00 90.76 34 2,550.00 3,085.84 -

      晟 日 新限

      售

      航 2023 年 科创

      688552 天 05 月 08 6 个月 板打 21.17 23.50 127 2,688.59 2,984.50 -

      南 日 新限

      湖 售

      注:1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6 个月内不得转让。

      2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。

      6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

      本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

      6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

      6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

      截至本报告期末,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

      6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

      本基金本报告期末未持有交易所市场证券正回购交易中作为抵押的债券。

      6.4.13 金融工具风险及管理

      6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

      本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

      本基金管理人建立了由董事会(含内部控制委员会)、经营管理层(含风险控制委员会、首席风险官)、风险管理部门,以及业务部门构成的四级风险管理架构体系。

      6.4.13.2 信用风险

      信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

      本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期存款存放在本基金的托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司,其他银行存款为国泰君安证券券商保证金,与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

      本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

      于 2023 年 6 月 30 日,本基金未持有信用类债券(2022 年 12 月 31 日:本基金未持有信用类债

      券)。

      6.4.13.3 流动性风险

      流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

      针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

      于 2023 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计

      息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到

      期现金流量。

      6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

      本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

      本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基

      金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。

      本基金所持证券均在证券交易所交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

      本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估

      与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

      同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

      综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情况良好。

      6.4.13.4 市场风险

      市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

      6.4.13.4.1 利率风险

      利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

      本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此

      本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出保证金和结算备付金等。

      6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

      单位:人民币元

      本期末 2023 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

      年 06 月 30 日

      资产

      银行存款 56,051,852.34 - - - 56,051,852.34

      结算备付金 6,302,972.34 - - - 6,302,972.34

      存出保证金 426,542.40 - - - 426,542.40

      交易性金融 - - - 745,198,395.21 745,198,395.21

      资产

      应收申购款 - - - 4,902,611.43 4,902,611.43

      资产总计 62,781,367.08 - - 750,101,006.64 812,882,373.72

      负债

      应付赎回款 - - - 2,730,130.61 2,730,130.61

      应付管理人 - - - 575,663.70 575,663.70

      报酬

      应付托管费 - - - 86,349.57 86,349.57

      应付销售服 - - - 116,567.80 116,567.80

      务费

      其他负债 - - - 73,418.97 73,418.97

      负债总计 - - - 3,582,130.65 3,582,130.65

      利率敏感度 62,781,367.08 - - 746,518,875.99 809,300,243.07

      缺口

      上年度末

      2022 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

      31 日

      资产

      银行存款 1,506,951.86 - - - 1,506,951.86

      交易性金融 - - - 14,183,782.27 14,183,782.27

      资产

      应收申购款 - - - 50.00 50.00

      资产总计 1,506,951.86 - - 14,183,832.27 15,690,784.13

      负债

      应付赎回款 - - - 406.56 406.56

      应付管理人 - - - 13,679.22 13,679.22

      报酬

      应付托管费 - - - 2,051.88 2,051.88

      应付销售服 - - - 2,070.70 2,070.70

      务费

      其他负债 - - - 25,000.77 25,000.77

      负债总计 - - - 43,209.13 43,209.13

      利率敏感度 1,506,951.86 - - 14,140,623.14 15,647,575.00

      缺口

      注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日或行权日孰早者予以分类。

      6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

      于 2023 年 06 月 30 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例

      0.00%(2022 年 12 月 31 日:0.00%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022 年

      12 月 31 日:同)

      6.4.13.4.2 外汇风险

      外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

      6.4.13.4.3 其他价格风险

      其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

      本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

      6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

      金额单位:人民币元

      本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

      项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净

      值比例(%) 值比例(%)

      交易性金融资产-股票投资 745,198,395.21 92.08 14,183,782.27 90.65

      交易性金融资产-基金投资 - - - -

      交易性金融资产-债券投资 - - - -

      交易性金融资产-贵金属投 - - - -

      资

      衍生金融资产-权证投资 - - - -

      其他 - - - -

      合计 745,198,395.21 92.08 14,183,782.27 90.65

      6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

      于 2023 年 06 月 30 日,本基金成立尚未满一年,无足够历史经验计算其他价格风险对基金资产

      净值的影响。

      6.4.14 公允价值

      6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

      公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

      第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

      第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

      第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

      6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

      6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

      单位:人民币元

      公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

      第一层次 744,943,896.77 14,183,782.27

      第二层次 76,505.00 -

      第三层次 177,993.44 -

      合计 745,198,395.21 14,183,782.27

      6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

      本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

      对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。

      6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

      本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

      6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

      不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

      6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

      截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

      §7 投资组合报告

      7.1 期末基金资产组合情况

      金额单位:人民币元

      序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

      1 权益投资 745,198,395.21 91.67

      其中:股票 745,198,395.21 91.67

      2 基金投资 - -

      3 固定收益投资 - -

      其中:债券 - -

      资产支持证券 - -

      4 贵金属投资 - -

      5 金融衍生品投资 - -

      6 买入返售金融资产 - -

      其中:买断式回购的买入返售金融 - -

      资产

      7 银行存款和结算备付金合计 62,354,824.68 7.67

      8 其他各项资产 5,329,153.83 0.66

      9 合计 812,882,373.72 100.00

      7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

      7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

      代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值

      比例(%)

      A 农、林、牧、渔业 4,752,028.80 0.59

      B 采矿业 15,793,466.00 1.95

      C 制造业 472,081,486.44 58.33

      D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 34,573,668.60 4.27

      E 建筑业 2,516,800.35 0.31

      F 批发和零售业 31,251,995.20 3.86

      G 交通运输、仓储和邮政业 25,384,896.52 3.14

      H 住宿和餐饮业 3,964,558.00 0.49

      I 信息传输、软件和信息技术服务业 68,302,115.73 8.44

      J 金融业 7,658,240.50 0.95

      K 房地产业 8,147,132.50 1.01

      L 租赁和商务服务业 3,024,442.00 0.37

      M 科学研究和技术服务业 11,809,574.57 1.46

      N 水利、环境和公共设施管理业 11,139,053.00 1.38

      O 居民服务、修理和其他服务业 - -

      P 教育 - -

      Q 卫生和社会工作 1,506,364.00 0.19

      R 文化、体育和娱乐业 43,292,573.00 5.35

      S 综合 - -

      合计 745,198,395.21 92.08

      7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

      本基金本报告期末未持有港股通股票。

      7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

      金额单位:人民币元

      序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例

      (%)

      1 000997 新大陆 471,900 8,918,910.00 1.10

      2 601003 柳钢股份 2,190,900 8,851,236.00 1.09

      3 300638 广和通 378,140 8,576,215.20 1.06

      4 002531 天顺风能 550,700 8,387,161.00 1.04

      5 600031 三一重工 501,900 8,346,597.00 1.03

      6 603103 横店影视 493,200 8,305,488.00 1.03

      7 603567 珍宝岛 542,200 8,111,312.00 1.00

      8 600020 中原高速 2,186,220 8,023,427.40 0.99

      9 603218 日月股份 415,200 7,884,648.00 0.97

      10 002449 国星光电 872,000 7,752,080.00 0.96

      11 002154 报喜鸟 1,395,400 7,702,608.00 0.95

      12 300014 亿纬锂能 125,700 7,604,850.00 0.94

      13 600050 中国联通 1,549,100 7,435,680.00 0.92

      14 300759 康龙化成 192,000 7,349,760.00 0.91

      15 600229 城市传媒 851,600 7,255,632.00 0.90

      16 603328 依顿电子 873,700 7,234,236.00 0.89

      17 600098 广州发展 1,156,300 7,145,934.00 0.88

      18 300872 天阳科技 457,000 7,101,780.00 0.88

      19 601966 玲珑轮胎 312,700 6,948,194.00 0.86

      20 002422 科伦药业 231,700 6,876,856.00 0.85

      21 300857 协创数据 257,600 6,769,728.00 0.84

      22 002215 诺普信 900,300 6,761,253.00 0.84

      23 603708 家家悦 536,900 6,732,726.00 0.83

      24 002746 仙坛股份 845,950 6,666,086.00 0.82

      25 600166 福田汽车 1,952,700 6,639,180.00 0.82

      26 600583 海油工程 1,108,100 6,482,385.00 0.80

      27 600197 伊力特 237,800 6,461,026.00 0.80

      28 600488 津药药业 1,117,600 6,280,912.00 0.78

      29 000550 江铃汽车 449,600 6,222,464.00 0.77

      30 002454 松芝股份 718,400 6,084,848.00 0.75

      31 300869 康泰医学 258,606 5,937,593.76 0.73

      32 600728 佳都科技 855,100 5,925,843.00 0.73

      33 603989 艾华集团 280,600 5,909,436.00 0.73

      34 002997 瑞鹄模具 194,500 5,782,485.00 0.71

      35 300232 洲明科技 631,800 5,774,652.00 0.71

      36 002335 科华数据 156,400 5,622,580.00 0.69

      37 600315 上海家化 191,900 5,567,019.00 0.69

      38 002273 水晶光电 459,200 5,482,848.00 0.68

      39 002869 金溢科技 244,100 5,365,318.00 0.66

      40 600642 申能股份 725,800 5,073,342.00 0.63