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公告日期：2023-12-28
申万菱信基金管理有限公司
申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金
更新招募说明书
（2023 年第 1 号）
基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二○二三年十二月
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
重 要 提 示
申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金（以下简称“本基金”）由申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金基金合
同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定募集，并经中国证监会 2009 年 11 月 18
日证监许可[2009]1191 号文核准募集。
本基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不预示其未来的表现。
本基金标的指数为沪深 300 价值指数。指数编制方案简介如下：
（1）样本空间
沪深 300 指数样本。
（2）选样方法
1）对样本空间内证券，计算其成长因子与价值因子的指标值。成长因子包含三个指标：主营业务收入增长率、净利润增长率和内部增长率；价值因子包含四个指标：股息收益率、每股净资产与价格比率、每股净现金流与价格比率和每股收益与价格比率。
2）对上述待选样本中，计算其成长评分与价值评分。成长评分为三个成长指标 Z值的平均值，价值评分为四个价值指标 Z 值的平均值。
3）在上述待选样本中，选取价值评分最高的 100 只证券作为沪深 300 价值指数的
样本。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。
本基金可投资存托凭证。CDR 属于市场创新产品，交易价格存在大幅波动的风险。存托凭证存续期间，存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化，基金可能无法对此行使表决权，也可能存在失去应有权利的风险。存托凭证如退市，本基金可能面临存托人无法卖出等风险。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的情形除外。
本次招募说明书为年度更新。本次招募说明书所载内容中有关财务数据和净值表现
截止日为 2023 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。
目录
一、绪 言 ...... 1
二、释 义 ...... 2
三、基金管理人 ...... 8
四、基金托管人 ...... 19
五、相关服务机构 ...... 24
六、基金份额的申购和赎回 ...... 25
七、基金的投资 ...... 38
八、基金财产 ...... 53
九、基金资产估值 ...... 55
十、基金收益分配 ...... 61
十一、基金的费用与税收 ...... 63
十二、基金的会计和审计 ...... 68
十三、基金的信息披露 ......……
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