国寿安保稳和 6 个月持有期
混合型证券投资基金
2023 年年度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
送出日期：2024 年 3 月 30 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 29 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...... 2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6
3.2 基金净值表现 ...... 7
3.3 其他指标 ...... 9
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9
§4 管理人报告 ...... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ...... 14
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14
§5 托管人报告 ...... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 审计报告 ...... 15
6.1 审计报告基本信息 ...... 15
6.2 审计报告的基本内容 ...... 15
§7 年度财务报表 ...... 17
7.1 资产负债表 ...... 17
7.2 利润表 ...... 18
7.3 净资产变动表 ...... 20
7.4 报表附注 ...... 21
§8 投资组合报告 ...... 50
8.1 期末基金资产组合情况 ...... 50
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 51
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 52
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 52
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 54
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 54
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 54
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 54
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 54
8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 54
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 54
8.12 投资组合报告附注 ...... 55
§9 基金份额持有人信息 ...... 56
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 56
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 56
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 56
§10 开放式基金份额变动 ...... 56
§11 重大事件揭示 ...... 57
11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 57
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 57
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 57
11.4 基金投资策略的改变 ...... 57
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 57
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 57
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 58
11.8 其他重大事件 ...... 59
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 59
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 59
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 59
§13 备查文件目录 ...... 59
13.1 备查文件目录 ...... 59
13.2 存放地点 ...... 59
13.3 查阅方式 ...... 59
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国寿安保稳和 6 个月持有期混合型证券投资基金
基金简称 国寿安保稳和 6 个月持有期混合
基金主代码 010541
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 11 月 24 日
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 501,870,818.23 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 国寿安保稳和6 个月持有期混合A 国寿安保稳和 6 个月持有期混合 C
下属分级基金的交易代码 010541 010542
报告期末下属分级基金的份额 399,822,660.73 份 102,048,157.50 份
总额
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，同时通过精选个股，
在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展
趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此
合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水
平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。在大类资产配置
上，本基金将优先考虑债券类资产的配置，剩余资产将配置于股票
和现金类等大类资产上。除主要的债券及股票投资外，本基金还可
通过投资衍生工具等，进一步为基金组合规避风险、增强收益。
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*10%+恒生
指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、
债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需
承担汇率风险以及境外市场的风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国寿安保基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
姓名 韩占锋 姜敏
信息披露 联系电话 010-50850744 4006800000
负责人
电子邮箱 public@gsfunds.com.cn jiangmin@citicbank.com
客户服务电话 4009-258-258 95558
传真 010-50850776 010-85230024
注册地址 上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 北京市朝阳区光华路 10 号院 1
306 号 号楼 6-30 层、32-42 层
办公地址 北京市西城区金融大街 28 号院盈 北京市朝阳区光华路 10 号院 1
泰商务中心 2 号楼 11 层 号楼 6-30 层、32-42 层
邮政编码 100033 100020
法定代表人 于泳 方合英
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中证报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座
(特殊普通合伙) 普华永道中心 11 楼
注册登记机构 国寿安保基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2
号楼 11 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2023 年 2022 年 2021 年
3.1.1 期间数据和 国寿安保稳和 6 国寿安保稳和 6 国寿安保稳和 6 国寿安保稳和 6 国寿安保稳和 6
国寿安保稳和 6 个
指标 个月持有期混合 个月持有期混合 个月持有期混合 个月持有期混合 个月持有期混合
月持有期混合 A
A C A C C
本期已实现收益 6,750,632.83 1,158,464.18 11,874,306.98 1,687,010.50 113,832,553.54 26,226,772.32
本期利润 3,407,627.79 235,016.88 -15,973,158.31 -5,352,988.99 116,415,947.10 27,115,924.53
加权平均基金份额
0.0064 0.0017 -0.0147 -0.0197 0.0315 0.0268
本期利润
本期加权平均净值
0.62% 0.17% -1.42% -1.92% 3.10% 2.64%
利润率
本期基金份额净值
0.07% -0.38% -1.24% -1.69% 3.38% 2.92%
增长率
3.1.2 期末数据和
2023 年末 2022 年末 2021 年末
指标
期末可供分配利润 11,784,952.61 1,545,865.44 20,908,607.76 3,590,906.04 58,438,697.30 12,087,406.87
期末可供分配基金
0.0295 0.0151 0.0288 0.0190 0.0348 0.0296
份额利润
期末基金资产净值 411,607,613.34 103,594,022.94 748,055,025.61 192,297,134.96 1,751,635,797.69 423,349,449.05
期末基金份额净值 1.0295 1.0151 1.0288 1.0190 1.0417 1.0365
3.1.3 累计期末指
2023 年末 2022 年末 2021 年末
标
基金份额累计净值
2.95% 1.51% 2.88% 1.90% 4.17% 3.65%
增长率
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国寿安保稳和 6 个月持有期混合 A
份额净值 份额净值增 业绩比较 业绩比较基
阶段 增长率① 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
② 率③ 准差④
过去三个月 -0.71% 0.10% -0.31% 0.14% -0.40% -0.04%
过去六个月 -0.52% 0.11% -0.97% 0.14% 0.45% -0.03%
过去一年 0.07% 0.14% -0.05% 0.14% 0.12% 0.00%
过去三年 2.17% 0.15% -1.59% 0.17% 3.76% -0.02%
自基金合同生效 2.95% 0.15% -0.48% 0.17% 3.43% -0.02%
起至今
国寿安保稳和 6 个月持有期混合 C
份额净值 份额净值增 业绩比较 业绩比较基
阶段 增长率① 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
② 率③ 准差④
过去三个月 -0.84% 0.10% -0.31% 0.14% -0.53% -0.04%
过去六个月 -0.75% 0.12% -0.97% 0.14% 0.22% -0.02%
过去一年 -0.38% 0.14% -0.05% 0.14% -0.33% 0.00%
过去三年 0.79% 0.15% -1.59% 0.17% 2.38% -0.02%
自基金合同生效 1.51% 0.15% -0.48% 0.17% 1.99% -0.02%
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金基金合同生效日为 2020 年 11 月 24 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同
生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。
本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2020 年 11 月 24 日至 2023
年 12 月 31 日。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
3.3 其他指标
无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
本基金未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308 号文核准，于
2013 年 10 月 29 日设立，公司注册资本 12.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产
管理有限公司，其持有股份 85.03%，National Mutual Funds Management Ltd.
（国家共同基金管理有限公司），其持有股份 14.97%。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司共管理 98 只公募证券投资基金和部分私募资产管
理计划，公司管理资产总规模为 3313.85 亿元，其中公募证券投资基金管理规模为2706.95 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理 证券
姓名 职务 （助理）期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
博士研究生，美国特许金融分析师（CFA）。
曾任中国建设银行云南分行副经理、中国人
寿资产管理有限公司一级研究员，现任国寿
安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金、国
寿安保稳诚混合型证券投资基金、国寿安保
2020 年 策略精选灵活配置混合型证券投资基金
吴坚 本基金的 11 月 24 - 14 年 （LOF）、国寿安保稳泰一年定期开放混合
基金经理 日 型证券投资基金、国寿安保科技创新混合型
证券投资基金（LOF）、国寿安保稳和 6 个
月持有期混合型证券投资基金、国寿安保稳
安混合型证券投资基金、国寿安保稳福 6 个
月持有期混合型证券投资基金、国寿安保盛
泽三年持有期混合型证券投资基金、国寿安
保低碳经济混合型证券投资基金基金经理。
硕士，曾任中国人寿资产管理有限公司研究
员、投资经理助理；现任国寿安保安裕纯债
半年定期开放债券型发起式证券投资基金、
本基金的 2020 年 国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发
黄力 基金经理 11 月 24 - 12 年 起式证券投资基金、国寿安保尊耀纯债债券
日 型证券投资基金、国寿安保稳和 6 个月持有
期混合型证券投资基金、国寿安保稳鑫一年
持有期混合型证券投资基金、国寿安保稳安
混合型证券投资基金、国寿安保稳福 6 个月
持有期混合型证券投资基金、国寿安保安弘
纯债一年定期开放债券型发起式证券投资
基金、国寿安保尊荣中短债债券型证券投资
基金基金经理。
注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则。公司以科学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，保证公平交易原则的实现。同时，公司通过监察稽核、盘中监控、事后分析和信息披露来加强对于公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2023 年国内经济整体呈现波浪式、温和复苏进程。一季度经济短暂向上修复后，
二季度经济内生动能开始回落，进入三季度尤其是 7 月政治局会议以来，政策加大逆周期调节力度，政府债券发行提速，财政扩张拉动社融回升，产需有所改善，9 月制造业 PMI 重回景气区间，消费增速逐渐企稳，CPI、PPI 持续回升。但四季度经济动能环比再度走弱，显示经济修复稳中趋缓，居民预期偏弱、总需求不足仍是主要制约因素。货币政策稳中偏松，全年两次降准降息支持实体经济发展，资金中枢受基本面、政府债券发行及稳汇率等影响先下后上。
债券市场方面，年初理财赎回影响逐步消退，市场向票息要收益，信用利差快速下行，且呈现出从短端向曲线中段传导的扩散行情，期限利差、等级利差显著压 缩，信用表现强于利率，一季度债市走出一轮结构性修复行情。3 月中旬降准、6 月中旬超预期降息叠加基本面偏弱、存款利率下调及流动性宽松，二季度债市呈现普涨行情，收益率曲线趋于陡峭化。三季度以来政策逆周期发力以及政府债券发行提速带动资金面趋紧，利率曲线走向平坦化，而一揽子化债政策及特殊再融资债预期下中低评级城投债表现较好，信用利差、等级利差主动压缩。12 月份以来，资金面边际好转叠加国有大行存款降息推升降准降息预期，债券市场走牛，收益率快速下行，曲线重新陡峭化。
权益市场方面，2023 年 A 股全年震荡向下，沪深 300 跌幅超 11%。年初疫后复苏
成为市场主线，顺周期行业率先反弹；春节后经济复苏态势低于预期，相关行业进入调整阶段，而人工智能、数字经济等新兴产业迅猛发展，以 TMT 为代表的科技行业大幅领跑市场，并一直延续到六月份。进入下半年，稳增长系列政策陆续出台，但见效还需要时间，大盘持续震荡下行，以 AI 为代表的科技方向，由于前期涨幅过大，也进入估值消化期，市场缺乏主线机会，风险偏好进一步下降，以煤炭为代表的高股息板块涨幅居前。行业表现来看，通信、传媒、计算机、电子等行业在 AI 产业变革带动下领涨市场，表现突出，但全年波动较大；地产、建材、食品饮料、商贸零售、社会服务等顺周期行业疫后恢复低于预期，跌幅较大；新能源行业受需求增速放缓和竞争激烈等担忧，继续下跌。市场大小风格呈现严重分化，微盘股表现明显好于大盘。以中大市值股票为样本的沪深 300 等宽基指数普遍跌幅较大，而以小市值股票为样本的中证 2000 和万得微盘股指数录得正收益。海外环境方面，美联储延续加息进程，流动性边际收紧，对以创业板、科创板等为代表的成长板块形成较大压制。
投资运作方面，报告期内本基金固定收益资产以票息策略为主，维持中低久期和适度杠杆，做好基础配置和流动性管理。权益投资上，本基金秉持分散配置的原则，
一季度重点配置了医药、通讯、计算机等产业相关个股；二季度兑现了部分高弹性股票的收益，增加了对银行、白酒和建材板块优质头部公司的左侧布局；三季度市场波动较大，持仓集中在银行、白酒、TMT 和有色金属等行业；四季度的股票配置以稳健为主，兑现了一些位置较高的成长股配置，更多仓位放在目前低估值的白马股，看好食品饮料、医药和电力设备等板块的反弹机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末国寿安保稳和 6 个月持有期混合 A 基金份额净值为 1.0295 元，
本报告期基金份额净值增长率为 0.07%；截至本报告期末国寿安保稳和 6 个月持有期混合 C 基金份额净值为 1.0151 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.38%；业绩比较基准收益率为-0.05%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2024 年，宏观经济可能延续温和修复态势。经济仍处新旧动能转换期，高质量发展政策定力很强，居民资产负债表受损后仍在缓慢修复，地产周期明显钝化，宽货币向宽信用传导的弹性变弱。财政发力节奏和力度、地产行业能否筑底企稳成为重要观察点。总需求偏弱仍是制约经济修复的主要因素，产需失衡及供给收缩带来的信用债资产荒、信用利差偏低仍有可能持续。货币政策方面，稳增长背景下货币政策易松难紧，预计流动性将保持合理充裕，当前实际利率仍偏高，年内或将看到不止一次降息、降准，带动利率中枢震荡下移。
对于 A 股市场，市场在经历 1 月份的急跌后风险释放较为充分，监管层利好频出，
指数级别的系统性风险较小，投资上可以积极作为；考虑到国内外经济和流动性环境的不确定性，判断总体以结构性行情为主，需精选方向和把握节奏。行业上，科技成长和周期等行业都蕴涵着丰富的结构性机会。科技成长方向，当前正处于新一轮科技革命初期，以人工智能、智能驾驶、人形机器人等为代表的新兴领域已经呈现出改变人类生产生活方式的潜力，产业进展方兴未艾，国内相关供应链公司将明显受益。周期领域，很多之前被忽视的行业供给已出清，竞争格局清晰，下游需求稳定，行业龙头的盈利能力有望维持高位，估值也将有修复机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况，不断推进相关业务制度及流程的建立和完善，进一步完善公司内部控制制度体系；针对
投资交易业务，建立了事前、事中、事后三层监控体系，保障基金投资交易合法合规；对基金产品的宣传推介、销售协议、营销活动等市场营销方面展开各项合规管理工作，有效防范风险，规避违规行为的发生。
报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续秉承以基金份额持有人利益优先的原则，以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司领导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、研究部负责人以及各投资部门负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。
上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司分别签署服务协议，其中中债金融估值中心有限公司按约定提供固定收益品种信用减值数据和在银行间同业市场交易的固定收益品种估值数据，中证指数有限公司提供在交易所市场交易的固定收益品种估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对国寿安保稳和 6 个月持有期混合型证券投资基金 2023 年度的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，国寿安保基金管理有限公司在国寿安保稳和 6 个月持有期混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，国寿安保基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 22336 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 国寿安保稳和 6 个月持有期混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
(一)我们审计的内容
我们审计了国寿安保稳和 6 个月持有期混合型证券投资基金(以下简称
“国寿安保稳和 6 个月持有期混合基金”)的财务报表，包括 2023 年 12
月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表和净资产变动表以及财务报表
审计意见 附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报
表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、
中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了国寿安保稳和 6 个月持有期
混合基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资
产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的
“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则
形成审计意见的基础 下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国寿安保稳和 6 个月持有
期混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项 不适用
其他事项 不适用
国寿安保稳和 6 个月持有期混合基金的基金管理人国寿安保基金管理有
限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括
国寿安保稳和 6 个月持有期混合基金 2023 年年度报告中涵盖的信息，但
不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发
其他信息 表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，
考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重
大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确
定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何
事项需要报告。
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞
弊或错误导致的重大错报。
管理层和治理层对财 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估国寿安保稳和 6 个月持有
务报表的责任 期混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运
用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算国寿安保稳和 6 个月持
有期混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督国寿安保稳和 6 个月持有期混合基金的财务
报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的
保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能
发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报
是重大的。
注册会计师对财务报 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业
表审计的责任 怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实
施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审
计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌
驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对
内部控制的有效性发表意见。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根
据获取的审计证据，就可能导致对国寿安保稳和 6 个月持有期混合基金持
续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告
中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应
当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然
而，未来的事项或情况可能导致国寿安保稳和 6 个月持有期混合基金不能
持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表
是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等
事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 张勇 李哲虹
会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼
审计报告日期 2024 年 3 月 29 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：国寿安保稳和 6 个月持有期混合型证券投资基金
报告截止日：2023 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资 产：
货币资金 7.4.7.1 3,690,252.16 13,650,194.76
结算备付金 1,626,982.50 6,709,841.54
存出保证金 92,401.70 193,718.99
交易性金融资产 7.4.7.2 688,428,862.84 1,076,398,080.62
其中：股票投资 48,804,335.46 121,457,627.46
基金投资 - -
债券投资 639,624,527.38 943,322,338.35
资产支持证券投资 - 11,618,114.81
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
债权投资 7.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 7.4.7.6 - -
其他权益工具投资 7.4.7.7 - -
应收清算款 10,216,001.76 9,856.04
应收股利 - -
应收申购款 100.00 723.76
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.8 - -
资产总计 704,054,600.96 1,096,962,415.71
负债和净资产 附注号 本期末 上年度末
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 179,192,919.15 147,091,278.70
应付清算款 5,612,393.44 7,077,213.47
应付赎回款 3,341,250.32 1,167,440.85
应付管理人报酬 357,616.21 650,388.64
应付托管费 67,053.04 121,947.85
应付销售服务费 40,237.01 74,635.72
应付投资顾问费 - -
应交税费 17,784.62 37,661.48
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.9 223,710.89 389,688.43
负债合计 188,852,964.68 156,610,255.14
净资产：
实收基金 7.4.7.10 501,870,818.23 915,852,646.77
其他综合收益 7.4.7.11 - -
未分配利润 7.4.7.12 13,330,818.05 24,499,513.80
净资产合计 515,201,636.28 940,352,160.57
负债和净资产总计 704,054,600.96 1,096,962,415.71
注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日,基金份额总额 501,870,818.23 份，其中国寿安保稳和
6 个月持有期混合 A 基金份额总额 399,822,660.73 份，基金份额净值 1.0295 元；国寿安保稳和 6
个月持有期混合 C 基金份额总额 102,048,157.50 份，基金份额净值 1.0151 元。
7.2 利润表
会计主体：国寿安保稳和 6 个月持有期混合型证券投资基金
本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
一、营业总收入 13,230,705.77 -1,895,007.99
1.利息收入 298,211.37 494,147.31
其中：存款利息收入 7.4.7.13 126,928.31 257,313.90
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 171,283.06 236,833.41
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 17,198,946.74 32,498,309.48
其中：股票投资收益 7.4.7.14 -10,916,569.12 -42,198,410.50
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.15 27,368,520.35 73,092,186.31
资产支持证券投资收益 7.4.7.16 35,679.78 1,317,834.71
贵金属投资收益 7.4.7.17 - -
衍生工具收益 7.4.7.18 -366,464.38 -1,165,088.95
股利收益 7.4.7.19 1,077,780.11 1,451,787.91
以摊余成本计量的金融资 - -
产终止确认产生的收益
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.20 -4,266,452.34 -34,887,464.78
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.21 - -
减：二、营业总支出 9,588,061.10 19,431,139.31
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 5,561,070.28 11,368,242.87
其中：暂估管理人报酬 - -
2．托管费 7.4.10.2.2 1,042,700.67 2,131,545.50
3．销售服务费 7.4.10.2.3 640,281.18 1,267,022.31
4．投资顾问费 - -
5．利息支出 2,056,782.04 4,280,120.27
其中：卖出回购金融资产支出 2,056,782.04 4,280,120.27
6．信用减值损失 7.4.7.22 - -
7．税金及附加 37,782.69 82,367.80
8．其他费用 7.4.7.23 249,444.24 301,840.56
三、利润总额（亏损总额以“-” 3,642,644.67 -21,326,147.30
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 3,642,644.67 -21,326,147.30
列）
五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 3,642,644.67 -21,326,147.30
7.3 净资产变动表
会计主体：国寿安保稳和 6 个月持有期混合型证券投资基金
本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
项目 其他
实收基金 综合 未分配利润 净资产合计
收益
一、上期期末净资产 915,852,646.77 - 24,499,513.80 940,352,160.57
加：会计政策变更 - - - -
前期差错更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净资产 915,852,646.77 - 24,499,513.80 940,352,160.57
三、本期增减变动额 -413,981,828.54 - -11,168,695.75 -425,150,524.29
（减少以“-”号填列）
（一）、综合收益总额 - - 3,642,644.67 3,642,644.67
（二）、本期基金份额
交易产生的净资产变
动数 -413,981,828.54 - -14,811,340.42 -428,793,168.96
（净资产减少以“-”
号填列）
其中：1.基金申购款 632,957.06 - 23,279.88 656,236.94
2.基金赎回款 -414,614,785.60 - -14,834,620.30 -429,449,405.90
（三）、本期向基金份
额持有人分配利润产 - - - -
生的净资产变动（净资
产减少以“-”号填列）
（四）、其他综合收益 - - - -
结转留存收益
四、本期期末净资产 501,870,818.23 - 13,330,818.05 515,201,636.28
上年度可比期间
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
项目 其他
实收基金 综合 未分配利润 净资产合计
收益
一、上期期末净资产 2,089,981,390.69 - 85,003,856.05 2,174,985,246.74
加：会计政策变更 - - - -
前期差错更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净资产 2,089,981,390.69 - 85,003,856.05 2,174,985,246.74
三、本期增减变动额 -1,174,128,743.92 - -60,504,342.25 -1,234,633,086.17
（减少以“-”号填列）
（一）、综合收益总额 - - -21,326,147.30 -21,326,147.30
（二）、本期基金份额
交易产生的净资产变
动数 -1,174,128,743.92 - -39,178,194.95 -1,213,306,938.87
（净资产减少以“-”
号填列）
其中：1.基金申购款 2,303,983.53 - 94,563.69 2,398,547.22
2.基金赎回款 -1,176,432,727.45 - -39,272,758.64 -1,215,705,486.09
（三）、本期向基金份
额持有人分配利润产 - - - -
生的净资产变动（净资
产减少以“-”号填列）
（四）、其他综合收益 - - - -
结转留存收益
四、本期期末净资产 915,852,646.77 - 24,499,513.80 940,352,160.57
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
鄂华 王文英 干晓树
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国寿安保稳和 6 个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2662 号《关于准予国寿安保稳和 6 个月持有期混合型证券投资基金注册的批复》注册，由国寿安保基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保稳和 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 6,681,956,805.72 元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2020)验字第 61090605_A19 号予以验证。经向中国证监会备案，《国寿安保稳和 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》于2020年11 月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为6,682,858,401.98份基金份额，其中认购资金利息折合 901,596.26 份基金份额。本基金的基金管理人为国寿安保基金管理有限公司(以下简称“国寿安保”)，基金托管人为中信银行股份
有限公司(以下简称“中信银行”)。
根据《国寿安保稳和 6 个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本
基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额
和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保稳和 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、国债、中央银行票据、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、信用衍生品、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-30%，其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例为 0-50%；本基金持有的同业存单，其投资比例不得超过基金资产的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货需缴纳的交易保证金后，本基金持有不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资的信用债券中，其经国内信用评级机构认定的主体评级须在 AA+(含 AA+)以上。主体评级为 AAA 的信用债投资占信用债资产的比例为 30%-100%；主体评级为 AA+的信用债投资占信用债资产的比例为 0-70%。本基金投资的可转换债券和可交换债券合计占比不超过基金资产净值的 20%。本基金的投资范围包括港股通标的股票，基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。本基金的业绩比较基准为：中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%。
本财务报表由本基金的基金管理人国寿安保于 2024 年 3 月 29 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计
准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国寿安保稳和 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1) 金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采
用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2) 金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3) 衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量
的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估
值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用
数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事
件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在
基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同
的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。
可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。
本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质
上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。
本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价
值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
同一类别每一份基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有期，按原份额的持有期计算。基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并
为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃
(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交
换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点
有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助
服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税
纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品
提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息
时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在
1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个
月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂
免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司
应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交
易印花税。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特
别行政区现行税法规定缴纳印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减
半征收。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴
纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
活期存款 3,690,252.16 13,650,194.76
等于：本金 3,689,471.91 13,648,806.02
加：应计利息 780.25 1,388.74
减：坏账准备 - -
定期存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
其中：存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3 个月以上 - -
其他存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
合计 3,690,252.16 13,650,194.76
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2023 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 51,337,472.52 - 48,804,335.46 -2,533,137.06
贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约
交易所市场 185,128,004.93 3,363,365.76 189,143,865.76 652,495.07
债 银行间市场 436,962,806.04 9,899,161.62 450,480,661.62 3,618,693.96
券
合计 622,090,810.97 13,262,527.38 639,624,527.38 4,271,189.03
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 673,428,283.49 13,262,527.38 688,428,862.84 1,738,051.97
上年度末
项目 2022 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 120,853,859.75 - 121,457,627.46 603,767.71
贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约
交易所市场 249,755,289.46 3,751,195.61 254,008,095.61 501,610.54
债 银行间市场 670,595,873.94 13,819,242.74 689,314,242.74 4,899,126.06
券
合计 920,351,163.40 17,570,438.35 943,322,338.35 5,400,736.60
资产支持证券 11,538,000.00 80,114.81 11,618,114.81 0.00
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 1,052,743,023.15 17,650,553.16 1,076,398,080.62 6,004,504.31
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有买衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 债权投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有债权投资。
7.4.7.6 其他债权投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他债权投资。
7.4.7.7 其他权益工具投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他权益工具投资。
7.4.7.8 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.9 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
应付交易费用 33,710.89 179,688.43
其中：交易所市场 28,759.19 172,683.19
银行间市场 4,951.70 7,005.24
应付利息 - -
预提费用 190,000.00 210,000.00
合计 223,710.89 389,688.43
7.4.7.10 实收基金
金额单位：人民币元
国寿安保稳和 6 个月持有期混合 A
本期
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 727,146,417.85 727,146,417.85
本期申购 604,723.09 604,723.09
本期赎回（以“-”号填列） -327,928,480.21 -327,928,480.21
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 399,822,660.73 399,822,660.73
国寿安保稳和 6 个月持有期混合 C
本期
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 188,706,228.92 188,706,228.92
本期申购 28,233.97 28,233.97
本期赎回（以“-”号填列） -86,686,305.39 -86,686,305.39
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 102,048,157.50 102,048,157.50
7.4.7.11 其他综合收益
本基金于本报告期末及上年度末均无其他综合收益。
7.4.7.12 未分配利润
单位：人民币元
国寿安保稳和 6 个月持有期混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 31,550,189.18 -10,641,581.42 20,908,607.76
加：会计政策变更 - - -
前期差错更正 - - -
其他 - - -
本期期初 31,550,189.18 -10,641,581.42 20,908,607.76
本期利润 6,750,632.83 -3,343,005.04 3,407,627.79
本期基金份额交易产生的变动数 -17,119,431.39 4,588,148.45 -12,531,282.94
其中：基金申购款 31,982.75 -9,370.00 22,612.75
基金赎回款 -17,151,414.14 4,597,518.45 -12,553,895.69
本期已分配利润 - - -
本期末 21,181,390.62 -9,396,438.01 11,784,952.61
国寿安保稳和 6 个月持有期混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 6,329,143.14 -2,738,237.10 3,590,906.04
加：会计政策变更 - - -
前期差错更正 - - -
其他 - - -
本期期初 6,329,143.14 -2,738,237.10 3,590,906.04
本期利润 1,158,464.18 -923,447.30 235,016.88
本期基金份额交易产生的变动数 -3,566,883.81 1,286,826.33 -2,280,057.48
其中：基金申购款 1,153.87 -486.74 667.13
基金赎回款 -3,568,037.68 1,287,313.07 -2,280,724.61
本期已分配利润 - - -
本期末 3,920,723.51 -2,374,858.07 1,545,865.44
7.4.7.13 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日
活期存款利息收入 78,232.16 120,439.04
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 46,345.01 132,145.38
其他 2,351.14 4,729.48
合计 126,928.31 257,313.90
7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至
月31日 2022年12月31日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -10,916,569.12 -42,198,410.50
股票投资收益——赎回差价收入 - -
股票投资收益——申购差价收入 - -
股票投资收益——证券出借差价收入 - -
合计 -10,916,569.12 -42,198,410.50
7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至
12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 490,255,810.76 970,954,667.79
减：卖出股票成本总额 500,242,706.91 1,011,091,818.42
减：交易费用 929,672.97 2,061,259.87
买卖股票差价收入 -10,916,569.12 -42,198,410.50
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至
月31日 2022年12月31日
债券投资收益——利息收入 23,542,214.71 46,876,068.77
债券投资收益——买卖债券（债转股 3,826,305.64 26,216,117.54
及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 27,368,520.35 73,092,186.31
7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至
月31日 2022年12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付） 1,225,658,512.54 2,787,088,008.17
成交总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑 1,207,320,840.13 2,719,114,964.13
付）成本总额
减：应计利息总额 14,498,516.77 41,729,863.21
减：交易费用 12,850.00 27,063.29
买卖债券差价收入 3,826,305.64 26,216,117.54
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023年1月1日至2023 2022年1月1日至
年12月31日 2022年12月31日
资产支持证券投资收益——利息收入 35,679.78 1,317,834.71
资产支持证券投资收益——买卖资产支持 - -
证券差价收入
资产支持证券投资收益——赎回差价收入 - -
资产支持证券投资收益——申购差价收入 - -
合计 35,679.78 1,317,834.71
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023年1月1日至2023 2022年1月1日至
年12月31日 2022年12月31日
卖出资产支持证券成交总额 11,631,467.28 34,733,664.71
减：卖出资产支持证券成本总额 11,538,000.00 33,462,000.00
减：应计利息总额 93,467.28 1,271,664.71
减：交易费用 - -
资产支持证券投资收益 - -
7.4.7.17 贵金属投资收益
本基金于本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金于本报告期及上年度可比期间均无买卖权证差价收入。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日 月 31 日
国债期货投资收益 -366,464.38 -1,165,088.95
7.4.7.19 股利收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日 月 31 日
股票投资产生的股利收益 1,077,780.11 1,451,787.91
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,077,780.11 1,451,787.91
7.4.7.20 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
1.交易性金融资产 -4,266,452.34 -34,847,864.78
股票投资 -3,136,904.77 -10,344,005.19
债券投资 -1,129,547.57 -24,296,859.59
资产支持证券投资 - -207,000.00
基金投资 - -
贵金属投资 - -
其他 - -
2.衍生工具 - -39,600.00
权证投资 - -
期货投资 - -39,600.00
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值变 - -
动产生的预估增值税
合计 -4,266,452.34 -34,887,464.78
7.4.7.21 其他收入
本基金于本报告期及上年度可比期间均无其他收入。
7.4.7.22 信用减值损失
本基金于本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.23 其他费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日
审计费用 70,000.00 90,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
银行费用 21,465.36 54,440.02
中债登账户维护费 18,000.00 18,000.00
上清所账户维护费 18,000.00 17,580.00
证券组合费 778.88 620.54
其他 1,200.00 1,200.00
合计 249,444.24 301,840.56
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国寿安保 基金管理人、注册登记机构、直销机构
中信银行 基金托管人、销售机构
中国人寿资产管理有限公司（简称“国寿资产”） 基金管理人的股东
国家共同基金管理有限公司（简称“国家共同基金”） 基金管理人的股东
中国人寿保险（集团）公司（简称“集团公司”） 基金管理人的最终控制人
中国人寿保险股份有限公司（简称“中国人寿”） 与基金管理人同受集团公司控制的公
司、销售机构
国寿财富管理有限公司（简称“国寿财富”） 基金管理人的子公司
注：1. 根据国寿安保基金管理有限公司于 2023 年 12 月 2 日发布的公告，经中国证监会证
监 许 可 [2023]2391 号 核 准 ， 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 原 股 东
AMP Capital Investors Limited 将其持有的国寿安保基金管理有限公司 14.97%股权转让给
National Mutual Funds Management Ltd.。
2. 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的交易。7.4.10.1.2 应支付关联方的佣金
本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023年 1月1 日至2023年12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 5,561,070.28 11,368,242.87
其中：应支付销售机构的客户维护费 2,773,951.40 5,675,061.18
应支付基金管理人的净管理费 2,787,118.88 5,693,181.69
注：支付基金管理人国寿安保基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
H=E×0.80%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,042,700.67 2,131,545.50
注：支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
H=E×0.15%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费
方名称
国寿安保稳和 6 个月 国寿安保稳和 6 个月 合计
持有期混合 A 持有期混合 C
国寿安保 - 1,018.80 1,018.80
中信银行 - 403,426.98 403,426.98
合计 - 404,445.78 404,445.78
上年度可比期间
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费
方名称
国寿安保稳和 6 个月 国寿安保稳和 6 个月 合计
持有期混合 A 持有期混合 C
国寿安保 - 1,411.50 1,411.50
中信银行 - 825,652.25 825,652.25
合计 - 827,063.75 827,063.75
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类
基金资产净值 0.45%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国寿安保基金，再由国寿安保基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
H=E×0.45/当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元