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公告日期：2023-07-21
国寿安保中债-3-5 年政策性金融债指数证券投资基金
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2023 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 20 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国寿安保中债 3-5 年政金债指数
基金主代码 009581
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 12 月 11 日
报告期末基金份额总额 2,524,381,418.07 份
投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得
与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。
投资策略 1、指数化投资策略
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的
方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券
和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的
指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数
的有效跟踪。
2、跟踪误差目标策略
在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.2%，将年化跟踪误差控制在 2%以内。
如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪
偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取
合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中债-3-5 年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存
款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于
股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金
属于指数基金，采用抽样复制策略，跟踪中债-3-5 年政
策性金融债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的
债券市场组合的风险收益特征相似。……
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