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公告日期：2024-04-22
国海证券量化优选一年持有期股票型集合资产管理计划
2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人：国海证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2024 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 10 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国海量化优选一年持有股票
场内简称 -
基金主代码 970041
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 23 日
报告期末基金份额总额 323,926,838.88 份
投资目标 在严格控制风险和保障必要流动性的前提下，谋求集合
计划资产的长期稳健增值。
投资策略 本集合计划将利用多因子策略研究框架，找到优质股票
的共性（比如低估值、高成长、超预期、盈利稳定等），
筛选出能持续稳定跑赢中证 500 指数的股票组合，并利
用多种风险控制技术优化投资组合的收益与风险，在可
控的风险承受范围内力争获取较高收益。多因子模型因
子主要包括价值(value)、动量(momentum)、成长
(growth)、情绪(sentiment)、质量(quality)等。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率*95%+银行活期存款利率*5%
风险收益特征 本集合计划为股票型集合计划，理论上其风险收益水平
高于货币市场基金和货币型集合资产管理计划、债券型
基金和债券型集合计划、混合型基金和混合型集合计划。
基金管理人 国海证券股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国海量化优选一年持有股票 A 国海量化优选一年持有股票
C
下属分级基金的场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 970041 970042
下属分……
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