平安中证消费电子主题交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金
招募说明书（更新）
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：中信建投证券股份有限公司
重要提示
一、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称
“本基金”）经中国证监会 2022 年 5 月 13 日证监许可[2022]986 号文注册募集。本基金基
金合同于 2022 年 7 月 19 日正式生效。
二、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
三、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
四、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。特定风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险，标的指数波动的风险，基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险，成份券停牌的风险，指数编制机构停止服务的风险，标的指数变更的风险。
五、本基金为平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金（简称“目标 ETF”）
的 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
六、本基金标的指数为中证消费电子主题指数。
1、指数样本空间
同中证全指指数的样本空间
2、选样方法
（1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%
的证券；
（2）选取属于如下中证行业分类的证券：消费电子组件及零部件、消费电子终端、电脑与外围设备、集成电路、通信设备、分立器件、电子元件、半导体材料与设备、电子化学品、光学光电子、电池、电池部件及材料、仪器仪表、其他电子等；
（3）在上述证券中，选取业务涉及智能手机、耳机、可穿戴设备等消费电子产品产业链的上市公司证券作为待选样本，包括但不限于以下领域：
· 元器件生产：处理与存储芯片、PCB/FPC、功能部件、结构件、电池等；
· 整机品牌设计及生产：ODM 厂商、OEM 厂商、品牌厂商等；
（4）将待选样本按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名前 50 的证券作为指
数样本。
3、指数采用调整市值加权，并设置权重因子。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样
本权重不超过 10%,前五大样本权重合计不超过 40%。
4、有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：http://www.csindex.com.cn。
七、投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资于本基金在极端情况下可能损失全部本金。
八、本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实
现投资目标，本基金还可投资于非成份股、债券、同业存单、资产支持证券、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。
九、为对冲信用风险，本基金可以参与信用衍生品的投资，该投资可能面临流动性风险、偿付风险及价格波动风险等。具体请参见本基金招募说明书关于“风险揭示”的相关内容。
十、本基金的投资范围包括存托凭证，如果投资，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证特殊风险，如存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业发行人、境外发行人、中国存托凭证发行机制和交易机制等相关的风险，详见本招募说明书。
十一、投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
十二、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋
机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
十三、投资者确认知晓并同意申购本基金基金份额的行为即视为同意履行全力配合基金管理人穿透识别最终投资者（穿透识别标准以法律法规、自律规则及相关开户机构的要求为准，下同）的义务，如投资者拒绝配合基金管理人进行穿透识别最终投资者的，基金管理人有权拒绝投资者的申购申请，申购申请已经确认的，基金管理人有权强制赎回相应的基金份额。
本招募说明书所载内容截止日期为 2024 年 3 月 31 日，其中投资组合报告与基金业绩截
止日期为 2024 年 3 月 31 日。有关财务数据未经审计。
本基金托管人中信建投证券股份有限公司于2024年5月23日对本招募说明书进行了复核。
目录
一、绪言...... 6
二、释义...... 7
三、基金管理人......12
四、基金托管人......22
五、相关服务机构......24
六、基金募集......26
七、基金合同的生效......27
八、基金份额的申购与赎回......28
九、基金的投资......39
十、基金的业绩......50
十一、基金的财产......53
十二、基金资产估值......54
十三、基金的收益与分配......59
十四、基金费用与税收......61
十五、基金的会计与审计......63
十六、基金的信息披露......64
十七、侧袋机制......71
十八、风险揭示......73
十九、基金合同的变更、终止和基金财产的清算......80
二十、基金合同的内容摘要......82
二十一、基金托管协议的内容摘要......97
二十二、标的指数编制方案......108
二十三、基金份额持有人服务......109
二十四、其他应披露事项...... 111
二十五、对招募说明书更新部分的说明......113
二十六、招募说明书存放及其查阅方式......114
二十七、备查文件...... 115
一、绪言
《平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 2 号——基金中基金指引》、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）以及《平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
2、基金管理人：指平安基金管理有限公司
3、基金托管人：指中信建投证券股份有限公司
4、基金合同：指《平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，
自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的，
并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 18 日颁布、同年 2 月 1 日实施的《公
开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（及颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定，经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务：指为投资人开立基金交易账户，宣传推介基金，办理基金份额发售、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资及提供基金交易账户信息查询等活动
24、销售机构：指平安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构
25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为平安基金管理有限公司或接受平安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3
个月
32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
35、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)，n 为自然数
36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》：指《平安基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
46、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
47、基金份额类别：指本基金根据是否收取认购费、申购费、销售服务费的不同，将基金份额分为不同的类别。在认购、申购时收取认购费、申购费，但不从本类别基金资产中计
提销售服务费的基金份额，称为 A 类份额；在认购、申购时不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类份额
48、元：指人民币元
49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、投资目标 ETF
份额所得收益、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
50、基金资产总值：指基金拥有的目标 ETF 份额、各类有价证券、银行存款本息、基金
应收款项及其他资产的价值总和
51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
54、标的指数：指中证消费电子主题指数及其未来可能发生的变更
55、联接基金：指将绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采取开放式运作方式的基金
56、目标 ETF：指另一经中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基金（以下简称
“ETF”），该 ETF 和本基金所跟踪的标的指数相同，并且该 ETF 的投资目标和本基金的投资目标类似，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资目标。本基金以平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金为目标 ETF
57、信用衍生品：指符合证券交易所或银行间市场相关业务规则，专门用于管理信用风险的信用衍生品工具
58、信用保护买方：亦称信用保护购买方，指接受信用风险保护的一方
59、信用保护卖方：亦称信用保护提供方，指提供信用风险保护的一方
60、信用衍生品名义本金：亦称交易名义本金，指为信用衍生产品交易提供信用风险保护的金额，各项支付和结算以此金额为计算基准
61、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
62、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
63、摆动定价机制：指本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待
64、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
65、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产
66、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户
67、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
68、发起式基金：指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件募集、运作，由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中具有基金经理资格者，包括但不限于本基金的基金经理，下同）等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金
69、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金。发起资金认购本基金的金额不低于 1,000 万元，且发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效之日起不少于 3 年
70、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效之日起不少于 3 年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员
三、基金管理人
一、基金管理人概况
名称：平安基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
法定代表人：罗春风
设立日期：2011 年 1 月 7 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2010】1917 号
组织形式：有限责任公司（中外合资）
注册资本：人民币 130,000 万元
存续期限：持续经营
联系人：马杰
联系电话：0755-22623179
股东名称、股权结构及持股比例：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
平安信托有限责任公司 88,647 68.19%
大华资产管理有限公司 22,763 17.51%
三亚盈湾旅业有限公司 18,590 14.30%
合计 130,000 100%
基金管理人无任何重大行政处罚记录。
客服电话：400-800-4800（免长途话费）
二、主要人员情况
1、董事、监事及高级管理人员
（1） 董事会成员
罗春风先生，董事长，博士，高级经济师，曾任职中华全国总工会国际部干部、平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事行政部/培训
部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理。现任平安基金管理有限公司董事长，兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执行董事。
肖宇鹏先生，董事，学士，曾任职中国证监会系统、平安基金管理有限公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。
张智淳女士，董事，学士，曾任职中国平安人寿保险股份有限公司企划部计划管理岗/精算岗、中国平安保险（集团）股份有限公司企划精算部企划室经理、企划精算部总经理助理、中国平安财产保险股份有限公司市场企划部副总经理、中国平安保险（集团）股份有限公司企划部副总经理、企划部总经理、中国平安财产保险股份有限公司共同资源中心财企负责人、总经理助理、首席投资官、财务负责人、董事会秘书，现任中国平安保险（集团）股份有限公司首席财务官（财务负责人），兼任中国平安财产保险股份有限公司董事、平安证券股份有限公司董事、平安信托有限责任公司董事、平安科技（深圳）有限公司董事、深圳平安综合金融服务有限公司董事、平安国际融资租赁有限公司董事、中国平安保险海外(控股)有限公司董事。
孙建平先生，董事，硕士，曾任职上海沪东造船厂、平安保险深圳上步分公司水险业务部室主任、平安保险总公司涉外业务部总经理助理、平安产险深圳分公司副总经理、平安产险总公司车险部总经理、平安产险广东分公司副总经理、平安产险总公司协理、副总经理、总经理、董事长兼 CEO，现任中国平安保险（集团）股份有限公司首席人力资源执行官。
李亚男女士，董事，硕士，曾任职花旗银行（中国）有限公司、上海证券交易所、平安证券股份有限公司投资银行部股权融资团队执行副总经理，现任中国平安保险（集团）股份有限公司资产管控中心高级资产策略经理。
张志坚先生，董事，学士，曾任职新加坡大华银行零售银行业务副经理、UOBB 证券（印
尼）董事兼主管、新加坡大华银行上海分行副行长、行长、大华银行（中国）有限公司上海分行行长兼中国区企业与商业部主管，现任大华银行集团外国直接投资咨询与机构合作统筹部董事总经理兼主管，兼任大华银行越南分行成员委员会成员。
张文杰先生，董事，学士，曾任职新加坡政府投资公司“特别投资部门”首席投资员、大华资产管理有限公司组合经理、国际股票和全球科技团队主管，现任大华资产管理有限公司执行董事及首席执行长，兼任大华资产管理（泰国）有限公司董事、大华资产管理（马来西亚）有限公司董事、大华资产管理（中国台湾）有限公司董事。
薛世峰先生，独立董事，硕士，曾任职江西省行政学院老师、深圳市龙岗镇投资管理公司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总经理、法定代表人、深圳市鑫德莱实业有限公司总经理助理兼房地产部部长、监事会主席、法律顾问，后加入广东万乘律师事务所任专职律师，现任广东宏泰律师事务所高级合伙人、专职律师，兼任广东惠来农村商业银行股份有限公司独立董事。
李娟娟女士，独立董事，学士，曾任职安徽商业高等专科学校教师、深圳兴粤会计师事务所项目经理、深圳职业技术学院经济系教师、会计专业主任、深圳职业技术学院计财处处长、深圳职业技术学院经济学院副院长，现任深圳明阳电路科技股份有限公司独立董事、深圳市道尔顿电子材料股份有限公司独立董事。
刘雪生先生，独立董事，硕士，曾任职深圳蛇口中华会计师事务所审计员、深圳华侨城集团会计师、财务经理、子公司副总经理、总会计师、深圳市注册会计师协会部门临时负责人、秘书长助理，现任深圳市注册会计师协会秘书长，兼任佳兆业集团控股有限公司独立董事。
潘汉腾先生，独立董事，学士，曾任职新加坡赫乐财务有限公司助理经理、新加坡花旗银行副总裁、新加坡大华银行高级执行副总裁，现任 UOL GROUP LIMITED 独立董事。
（2） 监事会成员
许黎女士，监事会主席，学士，曾任职中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司稽核监察部、中国平安保险（集团）股份有限公司稽核监察部、法律合规部、深圳平安综合金融服务有限公司稽核监察项目中心银行投资审计部，现任中国平安保险（集团）股份有限公司内控管理中心稽核监察部高级经理，兼任平安信托有限责任公司监事、平安证券股份有限公司监事、平安不动产有限公司监事、平安建设投资有限公司监事、平安好房（上海）电子商务有限公司监事、平安城市信息服务（深圳）有限公司监事、平安城市建设科技（深圳）有限公司监事。
冯方女士，监事，硕士，曾任职淡马锡控股和其旗下的富敦资产管理公司以及新加坡毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司，现任大华资产管理有限公司风控主管。
郭晶女士，监事，硕士，曾任职溢达集团研发总监助理、侨鑫集团人力资源管理岗，现任平安基金管理有限公司人力资源室经理。
李峥女士，监事，硕士，曾任职德勤华永会计师事务所高级审计员、深圳市宝能投资集团财务部会计主管，现任平安基金管理有限公司监察稽核副总监。
（3） 公司高级管理人员
罗春风先生，博士，高级经济师。曾任职中华全国总工会国际部干部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理，现任平安基金管理有限公司董事长，兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执行董事。
肖宇鹏先生，学士。曾任职中国证监会系统、平安基金管理有限公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。
林婉文女士，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位，新加坡籍。曾任职新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、个人金融部投资产品销售主管、大
华银行集团行长助理，大华资产管理公司大中华区业务开发主管，高级董事。现任平安基金管理有限公司副总经理。
陈特正先生，学士。曾任职深圳发展银行龙岗支行行长助理，龙华支行副行长、龙岗支行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部总经理、平安银行深圳分行信贷审批部总经理、平安银行总行公司授信审批部高级审批师、平安银行沈阳分行行长助理兼风控总监。现任平安基金管理有限公司督察长。
王金涛先生，学士。曾任职中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司企划部主任，经理、平安基金筹备组渠道销售部经理、深圳平安汇通投资管理有限公司业务中心总经理、公司副总经理、公司总经理。现任平安基金管理有限公司总经理助理。
2、基金经理
王仁增先生，南开大学世界经济专业硕士研究生。曾先后担任财通基金管理有限公司产品经理、华安基金管理有限公司高级产品经理。2021 年 6 月加入平安基金管理有限公司，任 ETF 指数投资中心高级研究员、基金经理助理.现担任平安中债-0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金（2022-09-15 至今）、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（2023-04-06 至今）、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金（2023-04-06 至今）、平安中证 5-10 年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金（2023-04-06 至今）、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金（2023-04-06 至今）、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（2024-03-12 至今）、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金（2024-04-18 至今）、平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金（2024-05-08 至今）基金经理。
历任基金经理，钱晶，2022 年 07 月 19 日至 2023 年 07 月 31 日任本基金基金经理。
3、资产配置投资决策委员会成员
公司总经理肖宇鹏先生、MOM 投资中心总经理路昊阳先生、FOF 投资中心养老金投资团
队投资执行总经理高莺女士、MOM 投资中心易文斐先生、MOM 投资中心张月女士。
上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10、编制季度报告、中期报告和年度报告；
11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外；
13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限；
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；
23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
26、建立并保存基金份额持有人名册；
27、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；
2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
（9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；
（10）贬损同行，以提高自己；
（11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（12）以不正当手段谋求业务发展；
（13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（14）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。
五、基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
1、承销证券；
2、违反规定向他人贷款或者提供担保；
3、从事承担无限责任的投资；
4、买卖除目标 ETF 以外的其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
5、向其基金管理人、基金托管人出资；
6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
六、基金经理承诺
1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
七、基金管理人的内部控制制度
为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。
1、公司内部控制的总体目标
（1）保证公司经营管理活动的合法合规性；
（2）保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；
（3）实现公司稳健、持续发展，维护股东权益；
（4）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责；
（5）保护公司最重要的资本：公司声誉。
2、公司内部控制遵循的原则
（1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位职员；
（2）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点；
（3）相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡；
（4）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位；公司内部部门和岗位的设置必须权责分明；
（5）有效性原则：各种内部管理制度具有高度的权威性，应是所有员工严格遵守的行动指南；执行内部管理制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力；
（6）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善；
（7）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果；
（8）防火墙原则：公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离。
3、内部控制的制度体系
公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司内部控制大纲，它是公司制定各项规章制度的纲要和总揽；第二个层面是公司基本管理制度，包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度；第三个层面是部门业务规章，是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明；第四个层面是业务操作手册，是各项具体业务和管理工作的运行办法，是对业务各个细节、流
程进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序，每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验，结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。
4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点
（1）授权制度
公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻执行；各项经济经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当，对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。
（2）公司研究业务
研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度，研究部门根据投资产品的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投资的业务交流制度，保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系，不断提高研究水平。
（3）基金投资业务
基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
（4）交易业务
建立集中交易室和集中交易制度，投资指令通过集中交易室完成；应建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；集中交易室应对交易指令进行审核，建立公平的交易分配制度，确保各基金利益的公平；交易记录应完善，并及时进行反馈、核对和存档保管；同时应建立科学的投资交易绩效评价体系。
（5）基金会计核算
公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严密的会计系统，对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；公司通过复核制度、凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度，确保档案真实完整。
（6）信息披露
公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立了信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作，以此加强对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的规定，同时加强对信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法。
（7）监察稽核
公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会相关派出机构认可。根据公司监察稽核工作的需要，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。
公司设立法律合规监察部开展监察稽核工作，并保证法律合规监察部的独立性和权威性。公司明确了法律合规监察部及内部各岗位的具体职责，严格制订了专业任职条件、操作程序和组织纪律。
法律合规监察部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行。
公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公司内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。
5、基金管理人关于内部控制制度声明书
（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
（2）基金管理人承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。
四、基金托管人
一、基金托管人情况
名称：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人：王常青
成立时间：2005 年 11 月 02 日
批准设立机关和批准设立文号：中国证监会证监机构字[2005]112 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币 77.57 亿元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可【2015】219 号
中信建投证券成立于 2005 年 11 月 2 日，是经中国证监会批准设立的全国性大型综合
证券公司。公司注册于北京，注册资本 77.57 亿元，并设有中信建投期货有限公司、中信建投资本管理有限公司、中信建投（国际）金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司、中信建投投资有限公司等 5 家子公司。自成立以来，中信建投证券各项业务快速发展，在企业融资、收购兼并、证券经纪、证券金融、固定收益、资产管理、股票及衍生品交易等领域形成了自身特色和核心业务优势，并搭建了研究咨询、信息技术、运营管理、风险管理、合规管理等专业高效的业务支持体系。凭借高度的敬业精神与突出的专业能力，中信建投证券主要业务指标及盈利能力目前均位居行业前列。
二、基金托管部门及主要人员情况
中信建投证券托管部管理团队和业务骨干具有丰富的证券投资基金托管业务运作经验，业务人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领域，可为托管客户提供个性化产品处理能力。
三、证券投资基金托管情况
中信建投证券于 2015 年 2 月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格，中信建投证
券始终遵循“诚信、专注、成长、共赢”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护基金份额持有人的合法权益，为基金份额持有人提供高质量的托管服务。
四、基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
严格遵守国家有关法律、法规、监管规则和公司内部规章制度，防范和化解基金托管业务经营风险，确保托管资产的完整和安全，切实保护基金份额持有人权益，确保托管资产的运作及相关信息披露符合国家法律、法规、监管规则及相关合同、协议的规定，查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部控制组织结构
中信建投证券设有风险管理委员会，负责全公司风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内控稽核岗，配备专职监察稽核人员，在托管部行政负责人的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使监督稽核职权。
3、内部控制制度及措施
中信建投证券托管部制定了各项管理制度和操作规程，建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保障托管业务健全、有效执行；安全保管基金财产，保持基金财产的独立性；实行经营场所封闭式管理，并配备录音和录像监控系统；有独立的综合托管服务系统；业务管理实行复核和检查机制，建立了严格有效的操作制约体系；托管部树立内控优先和风险管理的理念，培养部门全体员工的风险防范和保密意识。
五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行监督，并及时提示基金管理人违规风险。
2、监督程序
基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金合同》和托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在限期内及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
五、相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构
（1）平安基金管理有限公司直销中心
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
法定代表人：罗春风
联系人：郑权
联系电话：0755-22627627
传真：0755-23990088
客服电话：400-800-4800
网址：www.fund.pingan.com
（2）平安基金网上交易平台
网址：www.fund.pingan.com
联系人：张勇
客服电话：400-800-4800
2、其他销售机构
本基金其他销售机构信息请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人可根据有关法律法规规定调整销售机构，并在基金管理人网站公示。
二、基金登记机构
平安基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
法定代表人：罗春风
电话：0755-22624581
传真：0755-23990088
联系人：张平
三、律师事务所和经办律师
律师事务所：上海源泰律师事务所
地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人：廖海
电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
经办律师：刘佳、张雯倩
联系人：刘佳
四、审计基金财产的会计师事务所
会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
法定代表人：毛鞍宁
联系电话：（010）58153000
传真电话：（010）85188298
经办注册会计师：高鹤、黄拥璇
联系人：高鹤
六、基金募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，并经
中国证监会 2022 年 5 月 13 日证监许可【2022】986 号文准予募集注册。自 2022 年 7
月 4 日至 2022 年 7 月 15 日，本基金面向符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的
个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人同时发售，共募集 40,629,929.12 份，有效认购户数为1,227 户。
七、基金合同的生效
一、基金合同生效
根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于 2022 年 7 月 19 日正式生效。
自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金规模低于 2 亿元人民币的，《基金合
同》自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。
《基金合同》生效满三年后继续存续的，如连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形，基金管理人应当在定期报告中予以披露；如连续 60 个工作日出现前述情形，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并于 6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
八、基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场，证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日各类基金份额的基金份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须在规定时间内全额交付申购款项，否则所提交的申购申请不成立。投资人在规定时间内交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，必须持有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请不成立。基金份额持有人在规定的时间内递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。
在发生巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延，顺延至该因素消除的最近一个工作日。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接
收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以基金登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投资人自行承担。
基金管理人可以在不违反法律法规规定和基金合同约定的情形下，对上述业务办理规则进行调整，基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
五、申购和赎回的数量限制
1、原则上，投资者通过其他销售机构申购，单个基金账户单笔最低申购金额起点为人民币 1 元（含申购费），追加申购的最低金额不设下限。基金管理人直销网点接受首次申购申请的最低金额为单笔人民币 50,000 元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔人民币20,000 元（含申购费）。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，首次申购、追加申购最低起点金额为人民币 1 元。
实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。
2、投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。
3、投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额暂不设上限限制。
4、每个交易账户赎回和转换转出最低起点份额调整为 1 份，账户最低持有份额不设下
限，投资者全额赎回或转出时不受上述限制。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
6、投资者投资基金管理人“定期定额投资计划”时，对于 A 类和 C 类份额，每期扣款
金额最低不少于人民币 10 元（含申购费）。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。
7、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
8、申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
9、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值，并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
六、申购费用和赎回费用
1、投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金 A 类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用，C 类基金份额不收取申购费
用。投资者申购 A 类基金份额时的申购费用如下：
表：本基金 A 类基金份额的申购费率
申购金额 M（元） 申购费率
M ＜100 万 1.0%
100 万 ≤ M ＜200 万 0.8%
200 万 ≤ M ＜500 万 0.6%
M ≥500 万 每笔 1000 元
本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的申购人承担，主要用于本基金
的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。
2、赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的各类基金份额赎回人承担。对于 A 类基金份额持有人，持有
期限少于 7 日的投资者收取的赎回费用将全额计入基金财产，针对持有期限不少于 7 日的投资者收取的赎回费用不低于 25%的部分归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。对于 C 类基金份额持有人，持有期限少于 7 日的投资者收取的赎回费用将全额计入基金财产。
赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减，具体费率如下：
表：A 类及 C 类基金份额赎回费
持有期（Y） 赎回费率
A 类基金份额 Y＜7 天 1.50%
7 天≤Y＜30 天 0.50%
30 天≤Y 0
C 类基金份额 Y＜7 天 1.50%
7 天≤Y 0
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并将新的费率或收费方式依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以
适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
七、申购份额与赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算方式：
（1）本基金 A 类基金份额的申购份额的计算公式为：
申购费用适用比例费率的情形下：
1）申购费用适用比例费率的情形下：
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值
2）申购费用适用固定金额的情形下：
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-固定金额
申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值
（2）本基金 C 类基金份额的申购份额的计算公式为：
申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额的基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金
财产承担。
例：假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元，某投资人本次申购本基
金 A 类基金份额 10 万元，对应的本次申购费率为 1.00%，该投资人可得到的 A 类基金份额
为：
净申购金额=100,000/（1+1.00%）＝99,009.90 元
申购费用=100,000-99,009.90＝990.10 元
申购份额=99,009.90/1.0160＝97,450.69 份
即：投资人投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额的基金
份额净值为 1.0160 元，可得到 97,450.69 份 A 类基金份额。
例：假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0560 元，某投资人投资 600 万元
申购本基金 A 类基金份额，其对应的申购费用为 1000.00 元，则其可得到的 A 类申购份额为：
申购费用＝1000.00 元
净申购金额＝6,000,000－1000.00＝5,999,000.00 元
申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21 份
即，投资人投资 600 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额的基金
份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 份 A 类基金份额。
例：假定申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0560 元，某投资人本次申购本基
金 C 类基金份额 10 万元，该投资人可得到的 C 类基金份额为：
申购份额=100,000/1.0560＝94,696.97 份
即：投资人投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额的基金
份额净值为 1.0560 元，可得到 94,696.97 份 C 类基金份额。
2、赎回金额的计算方式：
赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额—赎回费用
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金
财产承担。
例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有时间为 3 个月，对应的赎回费率为
0%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为：
赎回总金额=10,000×1.2500=12,500.00 元
赎回费用=12,500.00×0%=0.00 元
净赎回金额=12,500.00-0.00=12,500.00 元
即：投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有时间为 3 个月，假设赎回当日 A 类基
金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12,500.00 元。
3、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五
入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
八、申购和赎回的登记
投资人申购基金成功后，基金登记机构在 T+1 日为投资人登记权益并办理登记手续，投
资人自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。
投资人赎回基金成功后，基金登记机构在 T+1 日为投资人办理扣除权益的登记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，但不得实质影响投资人的合法权益，并最迟于实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
九、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、目标 ETF 暂停基金资产估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3、目标 ETF 暂停申购或二级市场交易停牌，基金管理人认为有必要暂停本基金申购的
情形。
4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。
5、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
6、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
7、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
8、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
10、某笔或某些申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资人单日或单笔申购金额上限的。
11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 6、10 项以外的暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。发生上述第 6、10 项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。
十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、目标 ETF 暂停基金资产估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3、目标 ETF 暂停赎回或二级市场交易停牌或延缓支付赎回对价，基金管理人认为有必
要暂停本基金赎回的情形。
4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
5、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
6、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
7、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形（第 6 项除外）之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，
基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 6 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十一、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选
择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
（3）若本基金发生巨额赎回且单个开放日内单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额的 20%，基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出上一开放日基金总份额的20%的赎回申请实施延期办理，而对该单个基金份额持有人20%以内（含20%）的赎回申请，基金管理人根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，延期的赎回申请将自动转入下一个开放日与下一开放日其他赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
（4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必
要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20 个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式（包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构通知等方式）在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并按照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
十三、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
十四、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，履行相关程序后，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者其他方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十五、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
十六、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十七、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十八、基金份额的冻结、解冻及质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或基金合同另有规定的除外。
在对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，履行相关程序后，如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节或届时发布的相关公告。
九、基金的投资
一、投资目标
本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。
二、投资范围
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含
存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、创业板、其他经中国证监会允许投资的股票、存托凭证）、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、货币市场工具、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金将根据法律的规定参与融资及转融通证券出借业务。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；
本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。
本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、资产配置策略
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数
成份股、备选成份股，并将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标 ETF。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股、债券、货币市场工具、衍生工具、信用衍生品、
银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购、现金资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
2、目标 ETF 投资策略
本基金投资目标 ETF 有如下两种方式：
（1）申购和赎回：目标 ETF 开放申购赎回后，按照目标 ETF 法律文件约定的方式申赎
目标 ETF。
（2）二级市场方式：目标 ETF 上市交易后，在二级市场进行目标 ETF 基金份额的交易。
当目标 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，
无须召开基金份额持有人大会。
在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。
3、股票投资策略
本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标 ETF。因此
对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4、债券投资策略
本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合，配置能够提供稳定收益的债券资产。在具体投资操作中，采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式，获取超额的投资收益。
5、股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的，根据风险管理的原则，参与股指期货交易。投资原则为有于基金资产增值，控制下跌风险实现保值和锁定收益。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
6、国债期货投资策略
本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的投资策略和投资目标。本基金以套期保值为目的，根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，投资于国债期货合约，有效管理投资组合的系统性风险，积极改善组合的风险收益特征。
7、股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
若相关法律法规发生变化时，基金管理人股票期权投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种，本基金将在履行适当程序后，纳入投资范围并制定相应投资策略。
8、资产支持证券投资策略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
9、信用衍生品投资策略
本基金在进行信用衍生品投资时，将根据风险管理原则，以风险对冲为目的，通过对宏观经济周期、行业景气度、发行主体资质和信用衍生品市场的研究，运用衍生品定价模型对其进行合理定价。基金管理人将充分考虑信用衍生品的收益性、流动性及风险性特征，运用信用衍生品适当投资风险收益比较高的债券，以达到分散信用风险、提高资产流动性、增强组合收益的目的。
10、可转换债券及可交换债券投资策略
可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，本基金将选择正股基本面优良，具有较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投资，并综合研究此类含权债券的纯债价值和转股价值，纯债价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况及公司治理等因素；转股价值方面仔细开展对正股的价值分析，包括估值水平、盈利能力及未来盈利预期。此外还需结合对含权条款的研究，综合判断内含期权的价值。
11、融资及转融通证券出借业务投资策略
本基金还可以参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。
本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。
今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期
后不得展期；
（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（9）基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（12）在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指目标 ETF、股票、债券（不含到期日在一
年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（13）若本基金参与股指期货交易的，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指目标 ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（14）本基金参与股票期权交易的，应当符合下列要求：基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（15）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（16）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品，本基金投资的信用衍生品名义本金不得超过本基金中对应受保护债券面值的 100%，投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品名义本金合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 3 个月内进行调整；
（17）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（18）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近 6 个月内日均基金
资产净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述的流动性受限资产的范围；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 50%；证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合本条规定的，基金管理人不得新增出借业务；
（19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（1）、（2）、（8）、（10）、（11）、（16）、（18）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌或交收延迟等基金管理人之外的原因导致的投资比例不符合上述约定的比例，基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。由于证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌或交收延迟等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合第（1）项规定的比例，基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖除目标 ETF 以外的其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
五、业绩比较基准
中证消费电子主题指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。
本基金通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数。因此，该指数能够较好地反映本
基金的投资策略，能够较为客观地反映本基金的风险收益特征。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。
六、风险收益特征
本基金的目标 ETF 为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金。本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
八、目标 ETF 发生相关变更情形时的处理
目标 ETF 出现下述情形之一的，本基金将由投资于目标 ETF 的联接基金变更为直接投资
该标的指数的指数基金，以上事项无须基金份额持有人大会审议；若届时本基金管理人已有跟踪该标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资人合法权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。相应地，本基金基金合同中将删除关于目标 ETF 的表述部分，或将变更标的指数，届时将由基金管理人另行公告。
1、目标 ETF 交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现；
2、目标 ETF 终止上市；
3、目标 ETF 基金合同终止；
4、目标 ETF 的基金管理人发生变更（但变更后的本基金与目标 ETF 的基金管理人相同
的除外）；
5、目标 ETF 与其他基金进行合并；
6、中国证监会规定的其他情形。
若目标 ETF 变更标的指数，本基金将相应变更标的指数且继续投资于该目标 ETF。但目
标 ETF 召开基金份额持有人大会审议变更目标 ETF 标的指数事项的，本基金的基金份额持有人可出席目标 ETF 基金份额持有人大会并进行表决，目标 ETF 基金份额持有人大会审议通过变更标的指数事项的，本基金可不召开基金份额持有人大会相应变更标的指数并仍为该目标ETF 的联接基金。
九、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”章节或相关公告。
十、投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2024 年 03 月 31 日,本财务数据未经审计。
1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 30,234,278.46 90.85
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产
7 银行存款和结算备付 2,421,549.38 7.28
金合计
8 其他资产 624,873.54 1.88
9 合计 33,280,701.38 100.00
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金报告期末未持有贵金属投资。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
公允价值 占基金资
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 （人民币 产净值比
元） 例（%）
1 平安中证 股票型 交易型开 平安基金 30,234,278. 93.52
消费电子 放式(ETF) 管理有限 46
主题交易 公司
型开放式
指数证券
投资基金
10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期无股指期货投资。
10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期无股指期货投资。
11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期无国债期货投资。
11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内无国债期货投资。
11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期无国债期货投资。
12 投资组合报告附注
12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票。
12.3 其他资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 12,281.59
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 612,591.95
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 624,873.54
12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期未持有股票。
12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
十、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、自基金合同生效以来（2022 年 7 月 19 日）至 2024 年 3 月 31 日基金份额净值增长率及
其与同期业绩比较基准收益的比较
平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 A
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差
④
2022.07.19 -11.84% 1.48% -12.93% 1.60% 1.09% -0.12%
-2022.12.3
1
2023.01.01 0.35% 1.35% 1.02% 1.41% -0.67% -0.06%
-2023.12.3
1
2024.01.01 -7.73% 1.98% -7.36% 2.02% -0.37% -0.04%
-2024.03.3
1
自基金合 -18.37% 1.49% -18.52% 1.56% 0.15% -0.07%
同生效起
至今
平安中证消费电子主题 ETF 发起式联接 C
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差
④
2022.07.19 -12.01% 1.47% -12.93% 1.60% 0.92% -0.13%
-2022.12.3
1
2023.01.01 -0.05% 1.35% 1.02% 1.41% -1.07% -0.06%
-2023.12.3
1
2024.01.01 -7.82% 1.98% -7.36% 2.02% -0.46% -0.04%
-2024.03.3
1
自基金合 -18.93% 1.49% -18.52% 1.56% -0.41% -0.07%
同生效起
至今
二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2022 年 07 月 19 日正式生效；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内
使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
十一、基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的目标 ETF 份额、各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户和期货账户等投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
十二、基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的目标 ETF 份额、股票、国债期货、股指期货、股票期权、债券、资产支持
证券、信用衍生品合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。
1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。
四、估值方法
1、目标 ETF 份额的估值
本基金投资的目标 ETF 份额以其估值日基金份额净值估值。
2、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行；
（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；
（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；
（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；
（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。
3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
4、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
5、基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。
6、本基金投资期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
7、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
8、信用衍生品按第三方估值机构提供的当日的估值价格进行估值，但管理人依法应当承担的估值责任不因委托而免除；选定的第三方估值机构未提供估值价格的，依照有关法律法规及《企业会计准则》要求采用合理估值技术确定公允价值。
9、本基金投资期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。
10、本基金参与融资及转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协会的相关规定进行估值。
11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
12、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。
13、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算。本基金各类基金份额净值计算精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定进行公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）各类基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人
应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、基金所投资的目标 ETF 发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形；
4、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，
基金管理人应当暂停估值；
5、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值信息予以公布。
九、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 11 项进行估值时，所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力，或由于证券、期货交易所、登记结算公司、存款银行等机构发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误，基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
十、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。
十三、基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；
2、《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
3、由于本基金 A 类份额不收取销售服务费，C 类份额收取销售服务费，各基金份额类
别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定，并在对基金份额持有人利益无实质性不利的影响下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，并及时公告，不需召开基金份额持有人大会。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
十四、基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、本基金 C 类基金份额计提的销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用（包括但不限于场地费、会计师费、律师费和公证费）；
7、基金的证券、期货、期权、信用衍生品等交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的账户开户费用、账户维护费用；
10、基金投资目标 ETF 的相关费用（包括但不限于目标 ETF 的交易费用、申赎费用等）；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金
资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额，若为负数，则 E 取 0。
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金
资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额，若为负数，则 E 取 0。
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金
份额资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第 4－11 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节或相关公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十五、基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的会计年度按
如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。