公告日期：2024-01-22
中欧价值回报混合型证券投资基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期： 2024 年 1 月 22 日
中欧价值回报混合型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中欧价值回报混合
基金主代码 018409
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 6 月 9 日
报告期末基金份额总额 432,236,173.39 份
投资目标 通过精选股票，在力争控制投资组合风险的前提下，追
求资产净值的长期稳健增值。
投资策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配
置，确定股票、债券、现金等资产的投资比例，重点通
过跟踪宏观经济数据（包括 GDP 增长率、工业增加值、
PPI、 CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等）和政策
环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率*80%+银行活期存款利率(税
后)*15%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基
金如投资港股通标的股票，还需承担港股通机制下因投
资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来
的特有风险。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中欧价值回报混合 A 中欧价值回报混合 C
下属分级基金的交易代码 018409 018410
报告期末下属分级基金的份额总额 161,822,168.41 份 270,414,004.98 份
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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）
中欧价值回报混合 A 中欧价值回报混合 C
1.本期已实现收益 -1,341,509.23 -3,136,640.81
2.本期利润 -12,140,695.96 -23,069,014.22
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0733 -0.0809
4.期末基金资产净值 154,054,289.30 256,249,482.60
5.期末基金份额净值 0.9520 0.9476
注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧价值回报混合 A
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -7.25% 0.78% -5.33% 0.66% -1.92% 0.12%
过去六个月 -4.54% 0.90% -8.88% 0.71% 4.34% 0.19%
自基金合同
生效起至今
-4.80% 0.85% -8.45% 0.71% 3.65% 0.14%
中欧价值回报混合 C
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
……
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