金融期权日报

东方财富网 2024年01月30日

      【行情要点】

      金融期权标的上证50ETF、上证300ETF平开后窄幅震荡;创业板ETF、中证1000指数平开后缓慢下行。截至收盘,上证50ETF跌幅0.34%报收于2.342,上证300ETF跌幅0.90%报收于3.299,创业板ETF跌幅3.48%报收于1.580,中证1000指数跌幅2.63%报收于5131.25。

      【期权分析】

      隐含波动率:上证50ETF期权隐含波动率报收于18.71%(+0.51%),上证300ETF期权隐含波动率报收于19.12%(+0.56%),创业板ETF期权隐含波动率报收于31.78%(+3.86%),中证1000股指期权隐含波动率报收于35.41%(+2.70%)。

      成交额PCR:期权的成交额PCR是看跌期权成交金额与看涨期权成交金额的比值,代表投资者资金投向,是市场情绪更直接的体现。成交额PCR与标的行情往往表现为反方向,比值越大表明空头压力越大,比值越小表明多头力量越强。截止收盘,上证50ETF期权成交额PCR报收于0.74(+0.01),上证300ETF期权成交额PCR报收于1.15(+0.29),创业板ETF期权成交额PCR报收于1.73(+0.56),中证1000股指期权成交额PCR报收于1.73(+0.67)。

      持仓量PCR:期权的持仓量PCR,是从期权的卖方角度分析市场的参与程度。期权持仓量PCR为1.00时,一般认为是市场行情的多空分界线。截止收盘,上证50ETF期权持仓量PCR低位持续上涨至较高位置后盘整报收于1.07(-0.02),上证300ETF期权持仓量PCR持续上涨至高位后小幅回落报收于0.96(-0.06),创业板ETF期权持仓量PCR小幅下跌报收于0.58(-0.10),中证1000股指期权持仓量PCR低位持续上涨后小幅回落报收于0.63(-0.08)。

      最大未平仓所在的行权价:期权最大未平仓所在的行权价是站在卖方的角度分析市场行情所在的压力线和支撑线。截至收盘,从期权卖方行权价的角度看,上证50ETF的支撑点行权价维持在2.25;上证300ETF的压力点行权价维持在3.40,支撑点行权价维持在3.20;创业板ETF的压力点下跌一个行权价为1.70;中证1000指数的压力点下降五个行权价为5500,支撑点行权价维持在5000。