广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划
招募说明书（重大事项更新）
管理人：广发证券资产管理（广东）有限公司
托管人：中国工商银行股份有限公司
二〇二三年十二月
【重要提示】
广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）由广发金管家法宝量化多策略集合资产管理计划变更而来，并经中国证监会【机构部函（2020）2985】号文批准。
管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对广发金管家法宝量化多策略集合资产管理计划变更为本集合计划的批准，并不表明其对本集合计划的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本集合计划没有风险。
本集合计划投资于证券市场，集合计划净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资人申购集合计划时应认真阅读本招募说明书、集合计划产品资料概要及集合合同等信息披露文件，自主判断集合计划的投资价值，全面认识本集合计划产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购集合计划的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资风险。投资者在获得集合计划投资收益的同时，亦承担集合计划投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大额以及巨额赎回或暴跌导致的流动性风险、管理人在投资经营过程中产生的操作风险、本集合计划特有的风险等。管理人提醒投资者集合计划投资的“卖者尽责、买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，集合计划运营状况与集合计划净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本集合计划可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分集合计划资产投资于港股或选择不将集合计划资产投资于港股，集合计划资产并非必然投资港股。
本集合计划资产若投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对集合计划的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
本集合计划资产若投资于股指期货、股票期权等金融衍生品，可能会带来额外风险。
本集合计划对于每份集合计划份额设置1年锁定期限，集合计划份额在锁定持有期内不办理赎回业务。自锁定持有期结束后即进入开放持有期，可以办理赎回业务。具体请见“份额的申购、赎回与转换”部分。
本集合计划为逐笔计提业绩报酬的集合计划，由于管理人可能计提业绩报酬，投资者实际赎回份额净值可能低于每日披露的集合计划份额净值。投资者实际赎回金额，以登记机构确认数据为准。
管理人承诺其知悉《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发﹝2017﹞235号）、《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别有关问题的通知》（银发﹝2018﹞164号）等反洗钱相关法律法规、监管规定，将严格遵守上述规定，不会违反任何前述规定；承诺用于投资的资金来源不属于违法犯罪所得及其收益；承诺投资的资金来源和去向不涉及洗钱、恐怖融资和逃税等行为；承诺出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，提供真实有效的业务性质与股权或者控制权结构、受益所有人信息等资料，并在产品受益所有人发生变化时，及时告知托管人并按托管人要求完成更新；承诺积极履行反洗钱职责，不借助本业务进行洗钱等违法犯罪活动。管理人承诺其不属于中国有权机关、联合国、欧盟或美国等制裁名单或禁止名单内的企业或个人，不位于被中国有权机关、联合国、欧盟或美国等主权国家或国际组织制裁的国家和地区。
本集合计划为混合型集合资产管理计划（大集合产品），其预期风险收益水平高于债券型基金、债券型集合计划和货币市场基金，低于股票型基金、股票型集合计划，属于中风险产品。
集合计划的过往业绩并不预示其未来表现。管理人管理的其他集合计划的业绩并不构成本集合计划业绩表现的保证。
管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。
本次招募说明书更新是由于本集合计划存续期限变更所致。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为2023年11月30日，有关财务数据和净值表现截止日为2023年9月30日（财务数据未经审计）。
目 录
一、绪言...... 6
二、释义...... 7
三、管理人...... 14
四、托管人...... 22
五、相关服务机构......27
六、集合计划的历史沿革......31
七、集合计划的存续......32
八、份额的申购、赎回与转换......33
九、集合计划的投资......43
十、集合计划的业绩......55
十一、集合计划的财产......57
十二、集合计划资产的估值......58
十三、集合计划的收益与分配......65
十四、集合计划的费用与税收......67
十五、集合计划的会计与审计......71
十六、集合计划的信息披露......72
十七、侧袋机制......79
十八、风险揭示......81
十九、集合合同的变更、终止与集合计划财产的清算......90
二十、集合合同内容摘要......92
二十一、托管协议的内容摘要......109
二十二、对份额持有人的服务......128
二十三、其他应披露事项......130
二十四、招募说明书的存放及查阅方式...... 132
二十五、备查文件......133
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》（以下简称“《操作指引》”）和其他有关法律法规的规定，以及《广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称 “集合合同”）编写。
本招募说明书阐述了本集合计划的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本集合计划管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本招募说明书由广发证券资产管理（广东）有限公司解释。本集合计划管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本集合计划的集合合同编写，并经中国证监会批准。集合合同是约定集合计划当事人之间权利、义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本集合计划相关事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本集合计划的要约邀请文件。投资者自依集合合同取得份额，即成为份额持有人和集合合同的当事人，其持有份额的行为本身即表明其对集合合同的承认和接受，并按照《基金法》、集合合同及其他有关规定享有权利、承担义务。投资者欲了解份额持有人的权利和义务，应详细查阅集合合同。
二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、集合计划或本集合计划：指广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划
2、管理人：指广发证券资产管理（广东）有限公司
3、托管人：指中国工商银行股份有限公司
4、集合合同：指《广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划资产管理合同》及对集合合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指管理人与托管人就本集合计划签订之《广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划招募说明书》及其更新
7、集合计划产品资料概要：指《广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划产品资料概要》及其更新，是招募说明书的摘要文件
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对集合合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日
实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、自 2019 年
9 月 1 日起实施，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规
章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《操作指引》：指中国证监会 2018 年 11 月 30 日颁布实施的《证券公
司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》
15、大集合产品、集合计划或集合资产管理计划：管理人依据《操作指引》进行规范，经中国证监会备案的投资者人数不受 200 人限制的集合资产管理计划，并按照《基金法》等公开募集证券投资基金相关法律、行政法规及中国证监会的规定管理运作
16、《互联互通规定》：指中国证监会 2016 年 9 月 30 日颁布并实施的《内
地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》及颁布机关对其不时做出的修订
17、《深港通业务实施办法》：指深圳证券交易所 2016 年 9 月 30 日颁布并
实施的《深圳证券交易所深港通业务实施办法》及深圳证券交易所对其不时做出的修订
18、《互联互通指引》：指中国证监会 2016 年 10 月 11 日颁布并实施的《证
券基金经营机构参与内地与香港股票市场交易互联互通指引》
19、内地与香港股票市场交易互联互通机制：是指上海证券交易所、深圳证券交易所分别和香港联合交易所有限公司（以下简称香港联合交易所）建立技术连接，使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。内地与香港股票市场互联互通机制包括沪港股票市场交易互联互通机制（以下简称沪港通）和深港股票市场交易互联互通机制（以下简称深港通）
20、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由境内证券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票
21、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
22、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
23、集合合同当事人：指受集合合同约束，根据集合合同享有权利并承担义务的法律主体，包括管理人、托管人和份额持有人
24、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
25、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
26、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
27、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
28、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
29、份额持有人：指依集合合同和招募说明书合法取得份额的投资人
30、集合计划销售业务：指管理人或销售机构宣传推介集合计划，销售份额，办理份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
31、销售机构：指广发证券资产管理（广东）有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构
32、登记业务：指集合计划登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人集合计划账户的建立和管理、份额登记、集合计划销售业务的确认、
清算和结算、代理发放红利、建立并保管份额持有人名册和办理非交易过户等
33、登记机构：指办理登记业务的机构。集合计划的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司（简称“中登公司”）
34、集合计划账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、管理人所管理的份额余额及其变动情况的账户
35、集合计划交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎回等业务而引起的份额变动及结余情况的账户
36、集合合同生效日：指根据《操作指引》变更后的《广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划资产管理合同》生效日
37、集合合同终止日：指集合合同规定的集合合同终止事由出现后，集合计划财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
38、存续期：指集合合同生效至终止之间的期限
39、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
40、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
41、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）
42、开放日：指为投资人办理份额申购、赎回或其他业务的工作日（若该交易日非港股通交易日，则本集合计划不开放申购和赎回）
43、开放时间：指开放日集合计划接受申购、赎回或其他交易的时间段
44、《业务规则》：指《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》、中国证券登记结算有限责任公司其他适用于证券投资基金的业务规则及对其不时做出的修订，以及管理人、销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则
45、申购：指集合合同生效后，投资人根据集合合同和招募说明书的规定申请购买份额的行为
46、赎回：指集合合同生效后，份额持有人按集合合同规定的条件要求将份额兑换为现金的行为
47、份额转换：指份额持有人按照集合合同和管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有管理人管理的、某一集合计划的份额转换为管理人管理的其他
集合计划份额的行为
48、转托管：指份额持有人在本集合计划的不同销售机构之间实施的变更所持份额销售机构的操作
49、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理集合计划申购申请的一种投资方式
50、巨额赎回：指本集合计划单个开放日，集合计划净赎回申请（赎回申请份额总数加上份额转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及份额转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一工作日集合计划总份额的 10%
51、元：指人民币元
52、集合计划收益：指集合计划投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用集合计划财产带来的成本和费用的节约
53、集合计划资产总值：指集合计划拥有的各类有价证券、银行存款本息、集合计划应收申购款及其他资产的价值总和
54、集合计划资产净值：指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值
55、份额净值：指计算日集合计划资产净值除以计算日份额总数
56、份额累计净值：指集合资产管理计划份额净值加上份额累计分红
57、集合计划资产估值：指计算评估集合计划资产和负债的价值，以确定集合计划资产净值和份额净值的过程
58、规定媒介：指用以进行信息披露的符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称规定报刊）、以及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称规定网站，包括管理人网站、托管人网站和中国证监会基金电子披露网站）及其他媒介
59、销售服务费：指从集合计划财产中计提的，用于本集合计划市场推广、销售以及份额持有人服务的费用
60、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
61、集合计划份额类别：指根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将集合计划份额分为不同的类别，各集合计划份额类别代码不同，并分别公布集合计划份额净值和集合计划份额累计净值
62、A 类集合计划份额或 A 类份额：指投资人申购时收取申购费用，但不从
本类别资产中计提销售服务费的集合计划份额类别
63、C 类集合计划份额或 C 类份额：指从本类集合计划资产中计提销售服务
费而不收取申购费用的集合份额类别
64、锁定持有期：对于每份集合计划份额，锁定持有期指集合计划份额申购确认日（包括持有广发金管家法宝量化多策略集合资产管理计划至本集合计划合同生效日的份额以及集合合同生效后的申购份额）起（即锁定持有期起始日），至集合计划份额申购确认日次年的年度对日前一日（即锁定持有期到期日）之间的区间，集合计划份额在锁定持有期内不办理赎回业务。若该年度对日为非开放日或不存在对应日期的，则顺延至下一个开放日
65、开放持有期：对于每份集合计划份额，自锁定持有期结束后即进入开放持有期，开放持有期首日为锁定持有期到期日下一个开放日。每份集合计划份额在开放持有期期间的开放日可以办理赎回业务
66、摆动定价机制：指当本集合计划遭遇大额申购赎回时，通过调整份额净值的方式，将集合计划调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待
67、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户
68、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产
69、不可抗力：指集合合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
三、管理人
（一）管理人概况
本集合计划管理人为广发证券资产管理（广东）有限公司，基本信息如下：
名称：广发证券资产管理（广东）有限公司
注册地址：珠海横琴新区荣珠道191号写字楼2005房
办公地址：广东省广州市天河区珠江新城马场路26号广发证券大厦30—32楼
法定代表人：秦力
设立日期： 2014年1月2日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会《关于核准广发证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监机构字【2013】1610号）
组织形式： 有限公司
注册资本： 10亿元人民币
存续期限： 持续经营
联系电话：（020）66338888
联系人：田文菁
股东情况：广发证券股份有限公司持有公司100%的股权。
（二）主要人员情况
1、管理人董事会成员
秦力先生，董事长，博士研究生。自1997年3月起历任广发证券股份有限公司投行业务管理总部常务副总经理、投资理财部总经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资部总经理、公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，广发信德投资管理有限公司董事长，广东股权交易中心股份有限公司董事长，广发证券资产管理（广东）有限公司董事长，广发控股（香港）有限公司董事、董事长，易方达基金管理有限公司董事。现任广发证券股份有限公司执行董事、公司总监，广发证券资产管理（广东）有限公司总经理。
王新栋先生，董事，博士研究生。自1993年起历任农业银行深圳信托经理助理，招商证券宝安营业部总经理、深圳业务总部副总经理、电子商务部总经理，联合证券总裁助理，广发证券股份有限公司零售业务管理总部总经理，广发经纪（香港）公司董事。现任广发证券股份有限公司总裁助理、上海分公司总经理。
孔维成先生，董事，硕士研究生。自2000年历任广发证券股份有限公司稽核部经理、风险管理部总经理助理、风险管理部副总经理、风险管理部总经理、证券金融部总经理，广发证券资产管理（广东）有限公司总经理兼法定代表人，广发证券股份有限公司首席风险官、风险管理部临时负责人。现任广发证券资产管理（广东）有限公司合规负责人、首席风险官。
2、管理人监事
张英女士，监事长，硕士研究生。自2000年起先后在广发证券股份有限公司财务部、投资银行部工作，现任广发证券股份有限公司财务部执行董事（ED），广发期货有限公司监事。
唐凯先生，监事，博士研究生。自2009年起在广发证券股份有限公司风险管理部工作，现任广发证券股份有限公司风险管理部执行董事（ED）、市场风险主管。
黄磊先生，监事，硕士研究生。自2007年起先后在广发证券股份有限公司规划管理部、合规与法律事务部、资产管理部工作。现任广发证券资产管理（广东）有限公司合规稽核部总经理。
3、经营管理层人员
秦力先生，总经理，相关介绍见董事会成员部分。
孔维成先生，合规负责人、首席风险官，相关介绍见董事会成员部分。
蒋荣（Jiang Ron）先生，副总经理、首席信息官，博士研究生。自1997年
历任哈佛医学院医学系和MGH总医院癌症研究中心研究员，普林斯顿大学研究员，法国巴黎银行资产管理公司信息技术部技术主管，美国威灵顿资产管理公司副总裁、经理、信息技术部董事总经理（MD）、技术主管，广发证券股份有限公司信息技术部董事总经理（MD）（期间，2017年8月至2020年4月负责全面工作），广发证券资产管理（广东）有限公司信息技术部总经理。
4、首席风险官、合规总监
孔维成先生，相关介绍见董事会成员部分。
5、公开募集基金管理业务合规负责人（督察长）
不涉及。
6、本集合计划投资经理
本集合计划投资经理：
林浩然先生，本科毕业于南开大学数学与应用数学专业，研究生毕业于南开大学金融工程专业。2012年6月至2014年6月，在平安证券股份有限公司任商贸零售行业研究员；2014年6月至2016年12月在国泰君安证券股份有限公司任商贸零售行业高级研究员；2016年12月至2022年3月，在鹏华基金管理有限公司历任基金经理助理、投资经理；2022年3月至2022年9月，在浙商证券股份有限公司任消费首席策略兼消费组长；2022年9月至今，在广发证券资产管理（广东）有限公司权益投资部担任投资经理。
7、公募权益投资决策委员会成员
公募权益投资决策委员会成员构成如下：
董事长兼总经理秦力先生，权益投资部投资经理林浩然先生，权益投资部投资经理刘文靓女士，权益投资部投资经理焦阳先生，权益投资部研究员林昱昊先生。
8、上述人员之间不存在近亲属关系。
（三）管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理份额的申购、赎回和登记事宜；
2、办理集合计划备案手续；
3、自《集合合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产；
4、配备足够的具有专业资格的人员进行集合计划投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作集合计划财产；
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的集合计划财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同集合计划分别管理，分别记账，进行证券投资；
6、除依据《基金法》、《集合合同》及其他有关规定外,不得利用集合计划财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作集合计划财产；
7、依法接受托管人的监督；
8、采取适当合理的措施使计算份额申购、赎回和注销价格的方法符合《集合合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告集合计划净值信息，确定份额申购、赎回的价格；
9、进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告；
10、编制季度、中期和年度集合计划报告；
11、严格按照《基金法》、《集合合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
12、保守集合计划商业秘密，不泄露集合计划投资计划、投资意向等。除《基金法》、《集合合同》及其他有关规定另有规定外，在集合计划信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
13、按《集合合同》的约定确定集合计划收益分配方案，及时向份额持有人分配集合计划收益；
14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15、依据《基金法》、《集合合同》及其他有关规定召集份额持有人大会或配合托管人、份额持有人依法召集份额持有人大会；
16、按规定保存集合计划财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料20年以上；
17、确保需要向集合计划投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《集合合同》规定的时间和方式，随时查阅到与集合计划有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
18、组织并参加集合计划财产清算小组，参与集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配；
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知托管人；
20、因违反《集合合同》导致集合计划财产的损失或损害份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21、监督托管人按法律法规和《集合合同》规定履行自己的义务，托管人违反《集合合同》造成集合计划财产损失时，管理人应为份额持有人利益向托管人追偿；
22、当管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关集合计划事务的行为承担责任；
23、以管理人名义，代表份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
24、未能达到集合计划的备案条件，《集合合同》不能生效的，管理人按规定提前终止本集合计划或者转为符合法律法规规定的私募资产管理计划；
25、执行生效的份额持有人大会的决议；
26、建立并保存份额持有人名册；
27、法律法规及中国证监会规定的和《集合合同》约定的其他义务。
（四）管理人关于遵守法律法规的承诺
1、管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《操作指引》等法律法规的相关规定，并建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生；
2、管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生：
（1）将管理人固有财产或者他人财产混同于集合计划财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同集合计划财产；
（3）利用集合计划财产或者职务之便为份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用集合计划财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反集合合同或托管协议；
（3）故意损害份额持有人或其他集合计划相关机构的合法权益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、集合计划的商业秘密、尚未依法公开的集合计划投资内容、集合计划投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；
（9）贬损同行，以提高自己；
（10）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（11）以不正当手段谋求业务发展；
（12）有悖社会公德，损害证券投资集合计划人员形象；
（13）其他法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。
（五）管理人关于禁止性行为的承诺
为维护份额持有人的合法权益，本集合计划禁止从事下列行为：
1、承销证券；
2、违反规定向他人贷款或提供担保；
3、从事承担无限责任的投资；
4、买卖其他份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；
5、向管理人、托管人出资；
6、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
7、法律、行政法规、中国证监会及《集合合同》规定禁止从事的其他行为。
如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，本集合计划管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。
（六）投资经理承诺
1、依照有关法律法规和《集合合同》的规定，本着谨慎的原则为份额持有人谋取最大利益；
2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、集合计划的商业秘密，尚未依法公开的集合计划投资内容、集合计划投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（七）管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
（1）健全性原则。内部控制应当包括管理人的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。
（3）独立性原则。管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，管理人集合计划资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
2、内部控制的组织架构
管理人根据有关法律法规和章程的规定，建立了规范的治理机构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。董事会、监事、经营管理层能够根据公司章程以及有关议事规则运行并行使职权。
管理人设董事会，对股东负责。董事会有3名董事组成，设董事长1人。公司章程已经明确规定了董事会职权、议事方式及决议程序等。
管理人设监事3名。公司监事依照法律及章程的规定负责检查财务和监督、质询高级管理人员的职务行为；要求董事、总经理及其他高级管理人员损害公司利益的行为予以纠正；股东会授予的其他职权。
总经理负责组织实施董事会决议，主持经营管理工作，带领经营管理层落实合规管理目标。公司风险控制委员在公司经理层的授权范围内和制度约束下，针对业务产品设计、投资交易、运行管理、客户服务、销售等诸多环节存在的各类风险隐患进行评估、督导和完善。
管理人设立合规负责人、首席风险官，直接向董事会负责。合规负责人、首席风险官全面负责公司的合规以及风险管理工作。
3、内部控制制度
内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和义务规则，是内部控制的重要组成部分。内部控制制度制订的基本依据为法律法规、中国证监会及其他主管部门有关文件的规定。内部控制制度分为四个层次：
（1）《公司章程》——指经股东批准的《公司章程》，是管理人制定各项基本管理制度和具体管理规章的指导性文件；
（2）公司基本管理制度——是管理人开展业务和进行管理的纲领性文件。基本管理制度包括但不限于合规管理风险管理制度、投资交易制度、财务管理制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、业绩考核制度和危机处理制度等；
（3）部门规章制度以及业务流程——部门规章制度以及业务流程是在公司基本管理制度的基础上，对具体业务的指导规范、操作指引。它不仅是管理人的业务、管理、监督的需要，同时也是避免工作中主观随意性的有效手段。制定的依据包括法律法规、证监会规定和《公司章程》及公司基本管理制度。
4、管理人关于内部控制的声明
（1）本集合计划管理人承诺以上内部控制的披露真实、准确；
（2）本集合计划管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度；
（3）本集合计划管理人承诺将积极配合外部风险监督工作。
四、托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人： 陈四清
注册资本：人民币35,640,625.7089万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（二）主要人员情况
截至2023年9月，中国工商银行资产托管部共有员工212人，平均年龄34岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2023年9月，中国工商银行共托管证券投资基金1365只。自2003年以来，本行连续二十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、
香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的95项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
（四）托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十四次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设监督与风险管理处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的监督与风险管理处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。
（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。
（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。
（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。
（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。
（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。
（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。
（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。
（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。
（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调
规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
工商银行作为托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对托管产品的投资对象、托管产品的投资组合比例、托管产品的核算、托管产品资产净值的计算、管理人报酬的计提和支付、托管人报酬的计提和支付、托管产品的申购资金的到账与赎回资金的划付、托管产品收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。工商银行作为托管人，发现管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《集合计划合同》的行为，及时通知管理人予以纠正，管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。工商银行有权对通知事项进行复查，督促管理人改正。管理人对工商银行通知的违规事项未能及时纠正的，工商银行有权报告中国证监会。工商银行作为托管人，发现管理人有重大违规行为，有权立即报告中国证监会，同时通知管理人限期纠正。
五、相关服务机构
（一）份额销售机构
1、直销机构
名称：广发证券资产管理（广东）有限公司
注册地址：珠海横琴新区荣珠道191号写字楼2005房
办公地址：广东省广州市天河区珠江新城马场路26号广发证券大厦30-32楼
公司网站：www.gfam.com.cn
联系电话：（020）66338888
联系人：田文菁
2、代销机构
（1）广发证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址：广州市天河区珠江新城马场路26号广发证券大厦
法定代表人：林传辉
联系电话：（020）66338888
联系人：卓颖
客户服务电话：95575
公司网站：http://www.gf.com.cn
（2）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人：其实
联系电话：(021)54509977/18307558760
联系人：蒙晨
客服电话：95021
网址：http://fund.eastmoney.com/
（3）京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2
办公地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2
法定代表人：邹保威
联系电话：(010)89187658
客服电话：4000888816
网址：http://kenterui.jd.com/
（4）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：葛海蛟
联系电话：（010）66596688
客户服务电话：95566
公司网站：https://www.boc.cn
（5）腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址：深圳市南山区天二路腾讯滨海大厦南塔15层
法定代表人：谭广锋
联系电话：(0755)26888888-77386
客服电话：4000-890-555
网址：www.tenganxinxi.com
（6）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
法定代表人：王珺
联系电话：(0571)26888888
客服电话：95188
网址：http://www.fund123.cn/
（7）上海利得基金销售有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36
室
办公地址：上海市虹口区东大名路1098号53楼
法定代表人：李兴春
联系电话：021-60195205
联系人：郭德涵
客服电话：400-032-5885
网址：www.leadfund.com.cn
（8）泛华普益基金销售有限公司
注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址：成都市金牛区西宸龙湖国际B座12楼
法定代表人：杨远芬
联系电话：18816788062
联系人：胡泽华
网址：wangcaixia@puyiwm.com
管理人可根据有关法律法规的要求，增加或调整代销机构，并在管理人网站公示。代销机构信息，以管理人网站公示为准。
（二）登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所： 北京市西城区太平桥大街17号
办公地址： 北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：周明
电话：（010）50938888
联系人：陈晓雅
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：广东广信君达律师事务所
住所：广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心29层、10层、11层（01-04单元）
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心29层、10层、11层（01-04单元）
负责人：邓传远
电话：（020）37181333
传真：（020）38783066
联系人：刘智
经办律师：刘智、杨琳
（四）审计集合计划财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大厦17层01-12室
法人代表：毛鞍宁
经办会计师：琚志宏、陈嘉玮
联系人：陈嘉玮
电话：(010) 58153000
传真：(010) 85188298
六、集合计划的历史沿革
广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划由广发金管家法宝量化多策略集合资产管理计划变更而来。
广发金管家法宝量化多策略集合资产管理计划为非限定性集合资产管理计划，自2013年4月8日开始募集，于2013年5月20日结束募集工作，并于2013年5月24日成立，于2013年6月5日经中国证券业协会（中证协函【2013】584号）备案确认。
根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》，广发金管家法宝量化多策略集合资产管理计划参照《基金法》等公开募集证券投资基金相关法律、行政法规及中国证监会的规定进行变更。
经中国证监会批准，广发金管家法宝量化多策略集合资产管理计划变更为“广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划”，变更后的《广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划资产管理合同》自集合计划管理人公告的生效之日起生效，《广发金管家法宝量化多策略集合资产管理计划资产管理合同》同日起失效。
七、集合计划的存续
《集合合同》生效后，连续20个工作日出现份额持有人数量不满200人或者集合计划资产净值低于5000万元情形的，管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，管理人应当10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他集合计划合并或者终止集合合同等，并6个月内召开份额持有人大会进行表决。本集合计划自本集合合同变更生效日起存续期至2024年12月31日。本集合计划自2024年12月31日后，按照中国证监会有关规定执行。如2024年12月31日后，不符合法律法规或中国证监会的要求而须终止本集合计划的，无须召开份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
八、份额的申购、赎回与转换
（一）集合计划的运作方式
对于本集合计划每份集合计划份额设定锁定持有期，锁定持有期为1年。锁定持有期到期后进入开放持有期，每份集合计划份额自开放持有期首日起才能办理赎回业务。
锁定持有期指集合计划份额申购确认日（包括持有广发金管家法宝量化多策略集合资产管理计划至本集合计划合同生效日的份额以及集合合同生效后的申购份额）起（即锁定持有期起始日），至集合计划份额申购确认日次年的年度对日前一日（即锁定持有期到期日）止，若该年度对日为非开放日或不存在对应日期的，则顺延至下一个开放日。集合计划份额在锁定持有期内不办理赎回业务。
每份集合计划份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期，期间可以办理赎回业务，每份集合计划份额的开放持有期首日为锁定持有期到期日的下一个开放日。因不可抗力或集合合同约定的其他情形致使管理人无法在锁定持有期到期日的下一个开放日按时开放办理该份额的赎回业务的，该份额的开放持有期首日顺延至不可抗力或集合合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个开放日。
（二）申购与赎回场所
本集合计划的销售机构包括管理人和管理人委托的代销机构。具体的销售网点将由管理人在招募说明书中列明，并在管理人网站公示。管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站予以公示。集合计划投资者应当在销售机构办理集合计划销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理份额的申购与赎回。
（三）申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若该交易日非港股通交易日，则本集
合计划不开放申购和赎回，但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或集合合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
集合合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
管理人自集合合同生效之日起不超过3个月开始办理申购业务，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。每份集合计划份额，自其开放持有期首日起才能办理赎回。
如果投资人多次申购集合计划份额，则其持有的 集合计划份额的赎回开放时间可能不同。
在确定申购开始与赎回开始时间后，管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
管理人不得在集合合同约定之外的日期或者时间办理份额的申购、赎回或者转换。投资人在集合合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其份额申购、赎回价格为下一开放日该类别份额申购、赎回的价格。
（四）申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人申购的先后次序进行顺序赎回；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待；
6、管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（五）申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；份额登记机构确认份额时，申购生效。
份额持有人递交赎回申请，赎回成立；份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，管理人将在T＋4日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照集合合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本集合计划登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定生效，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，管理人、托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。
在法律法规允许的范围内，管理人或登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调整，管理人将于调整实施前按照有关规定予以公告。
（六）申购和赎回的数额限定
1、申购金额的限制
首次申购本集合计划的最低金额为1元人民币（含申购费），追加申购最低金额为1元人民币（含申购费）。投资者当期分配的集合计划收益转购份额时，不受最低申购金额的限制。管理人可根据市场情况，调整本集合计划首次申购的最低金额。
投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额设上限限制，不得出现接受某个投资者申购申请后导致其份额超过集合计划总份额50%以上的情形。
2、份额持有人在销售机构赎回时，每次对本集合计划的赎回申请不得低于1份份额。本集合计划份额持有人每个交易账户的最低份额余额为1份。份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个集合计划账户内剩余的份额低于1份时，登记机构可对该剩余的份额自动进行强制赎回处理。
3、当接受申购申请对存量份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或集合计划单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停集合计划申购等措施，切实保护存量份额持有人的合法权益。管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对集合计划规模予以控制。具体见管理人相关公告。
4、管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制，管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（七）集合计划的申购费和赎回费
1、本集合计划 A 类份额、C 类份额分别设置代码，分别计算和公告集合计
划份额净值和集合计划份额累计净值。本集合计划各类份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。T日的各类份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。
3、赎回金额的计算及处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类份额净值并扣除应计提的业绩报酬及其他相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。
4、申购费用由投资人承担，不列入集合计划财产。本集合计划 A 类份额的申购费用由 A 类份额的投资人承担，不列入集合计划财产；C 类集合计划份额不收取申购费用。
申购费：
申购金额（M） 适用申购费率
M<100 万元 1%
100 万元≤M<300 万元 0.5%
300 万元≤M<500 万元 0.2%
M≥500 万元 0
5、本集合计划设置1年锁定期限，1年后方可赎回。红利再投资取得的份额，其锁定持有期的起算日与原持有集合计划份额相同。本集合计划不收取赎回费。
6、管理人可以在集合合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
7、当本集合计划发生大额申购或赎回情形时，管理人可以采用摆动定价机制，以确保集合计划估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
（八）申购和赎回的数额和价格
1、申购份额的计算
集合计划的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：
申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：
申购费用=申购金额×申购费率
净申购金额 =申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日某类集合计划份额净值
申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额－申购费用
申购份额＝净申购金额/申购当日某类集合计划份额净值
例：某投资人投资50,000元申购A类集合计划份额，申购费率为1%，假设申购当日A类集合计划份额净值为1.0400元，则
申购费用=50,000×1%=500元
净申购金额=50,000-500=49,500元
申购份额=49,500/1.0400=47,596.15份
即：该投资人投资50,000元申购A类集合计划份额，假定申购当日A类集合计划份额份额净值为1.0400元，可得到47,596.15份A类集合计划份额。
2、赎回金额的计算
采用“份额赎回”方式，赎回价格为T日的该类别集合计划份额净值。计算公式：
赎回总金额=赎回份额×T日该类别集合计划份额净值
净赎回金额=赎回总金额-业绩报酬
例：某投资人赎回10,000份C类集合计划份额，假设赎回当日C类份额净值是1.1160元，提取的业绩报酬为177.2元，持有期限为780天，则
赎回总金额=10,000×1.1160=11,160.00元
净赎回金额=11,160.00-177.2＝10982.8元
即：投资人赎回本集合计划10,000份C类集合计划份额，假设赎回当日C类份额净值是1.1160元，提取的业绩报酬为177.2元，持有期限为780天，则其可得到的净赎回金额为10982.8元。
（九）拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致集合计划无法正常运作。
2、发生集合合同规定的暂停集合计划资产估值情况时，管理人可暂停接受投资人的申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致管理人无法计算当日集合计划资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有份额持有人利益时。
5、集合计划资产规模过大，使管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对集合计划业绩产生负面影响，或发生其他损害现有份额持有人利益的情形。
6、当前一估值日集合计划资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与托管人协商确认后，管理人应当暂停接受集合计划申购申请。
7、管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。
8、管理人、托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致销售系统、注册登记系统或会计系统无法正常运行。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、8、9项暂停申购情形之一且管理人决定暂停接受投资人申购申请时，管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，管理人应及时恢复申购业务的办理。
（十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致管理人不能支付赎回款项。
2、发生集合合同规定的暂停集合计划资产估值情况时，管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致管理人无法计算当日集合计划资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有份额持有人利益的情形时，管理人可暂停接受份额持有人的赎回申请。
6、当前一估值日集合计划资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与托管人协商确认后，管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受集合计划赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，管理人应根据有关规定在规定媒介上刊登相关公告，并按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按集合合同的相关条款处理。份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
（十一）巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本集合计划单个开放日内的份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上份额
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及份额转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作日的集合计划总份额的10% ，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当集合计划出现巨额赎回时，管理人可以根据集合计划当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对集合计划资产净值造成较大波动时，管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日集合计划总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个工作日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一工作日赎回申请一并处理，无优先权并以下一工作日的该类别份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
若本集合计划发生巨额赎回且单个份额持有人的赎回申请超过上一工作日集合计划总份额10%的，管理人有权对该单个份额持有人超过该比例的赎回申请实施延期办理，对该单个份额持有人剩余赎回申请与其他账户赎回申请按前述条款处理。
（3）暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如管理人认为有必要，可暂停接受集合计划的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，管理人应当在两日内在规定媒介上刊登公告，通知份额持有人，并说明有关处理方法。
（十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。若暂停时间超过1日，管理人可以根据《信息披露办法》自行确定增加公告次数。
2、暂停结束，集合计划重新开放申购或赎回时，管理人应依照《信息披露办法》的有关规定，在规定媒介上刊登集合计划重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个工作日的份额净值；如在暂停公告中已明确重新开放申购或赎回的时间，届时可不再另行发布重新开放公告。
（十三）份额转换
管理人可以根据相关法律法规以及集合合同的规定决定开办本集合计划与管理人管理的其他集合计划之间的转换业务，份额转换可以收取一定的转换费，相关规则由管理人届时根据相关法律法规及集合合同的规定制定并公告，并提前告知托管人与相关机构。
（十四）集合计划的非交易过户
集合计划的非交易过户是指集合计划登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本集合计划份额的投资人。
继承是指份额持有人死亡，其持有的份额由其合法的继承人继承；捐赠指份额持有人将其合法持有的份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将份额持有人持有的份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供集合计划登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按集合计划登记机构的规定办理，并按集合计划登记机构规定的标准收费。
（十五）集合计划的转托管
份额持有人可办理已持有份额在不同销售机构之间的转托管，集合计划销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
（十六）定期定额投资计划
管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由管理人另行规定。
投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
（十七）集合计划份额的冻结和解冻
集合计划登记机构只受理国家有权机关依法要求的份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。
（十八）如相关法律法规允许管理人办理其他集合计划业务，管理人将制定和实施相应的业务规则。
（十九）实施侧袋机制期间本集合计划的申购与赎回
本集合计划实施侧袋机制的，本集合计划的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告。
九、集合计划的投资
(一)投资目标
在严格控制风险的前提下，力争实现集合计划资产长期、持续、稳定的超额收益。
(二)投资范围
本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的相关证券市场股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、公开发行的次级债）、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
股票资产占集合计划资产的50%-95%（投资于港股通标的股票的比例合计占股票资产的 0%-50%）。每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本集合计划将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本集合计划可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分集合计划资产投资于港股通标的股票或选择不将集合计划资产投资于港股通标的股票，集合计划资产并非必然投资港股通标的股票。股指期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种或对投资比例要求发生变更，集合计划管理人在履行适当程序后，可以相应调整本集合计划的投资范围和投资比例规定。
(三)投资策略
1、资产配置策略
本集合计划通过对宏观经济趋势、市场环境、财政政策、货币政策、行业周期阶段等的评估分析，研判国内经济发展形势，在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调整投资组合中各类资产的配置比例，从而实现本集合计划追求稳定收益与长期资本增值的目标。
2、股票投资策略
在股票投资中，本集合计划主要采用“自下而上”的策略，辅以“自上而下”的宏观政治、经济研究和预测。从宏观层面把控行业未来发展方向，微观层面扎根行业格局和企业竞争力研究，精选出具有长期竞争优势且估值有吸引力的公司，同时积极布局经营出现拐点，预期差大的潜力品种。通过精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，在承担适当风险的前提下（控制回撤），获得中长期较高的回报。
本集合计划精选组合成份股的过程具体分为四个层次进行：
第一层次，宏观政治、经济研究和预测。既要对国内经济的发展阶段，产业政策，技术变化以及社会形态、消费者行为变化有紧密的追踪甚至前瞻性的研判，同时，还需对人类社会发展变化、全球政治、经济贸易格局做一定的分析、追踪和预测。
第二层次，企业竞争优势评估。一方面透过严谨、全面的案头研究，同时要进一步深入到企业经营的产业链，挖掘具有一个或多个方面的持续竞争优势（如公司治理优势、管理层优势、生产优势、市场优势、技术优势、政策性优势等）、管理出色且财务透明稳健的企业；
第三层次，估值精选。基于定性定量分析、动态静态指标相结合的原则，采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的估值方法，选择股价没有充分反映价值的股票进行投资及组合管理。
第四层次，风险控制。其一，坚守独立、深度的价值投资，远离估值泡沫。从全社会发展变化的维度思考行业演化发展进程，从商业模式角度思考企业的价值创造所在，同时从企业的全生命周期，用 DCF 估值思维严格把控公司估值区间；其二，“风险来自无知”，做紧密围绕“能力圈”的投资，对投资标的所在行业发展历史脉络、竞争格局、企业优劣势、未来发展变化要有深刻认知和预见；其三，重视企业治理和管理层诚信，从企业过往经营历史（包括与资本市场沟通历
史），行业上下游以及竞争对手多维度严格考察上市公司，坚决避开诚信和治理有问题的公司。其四，着眼长远，做时间的朋友。在管理人深度、独立研究的基础上，当管理人把时间维度放到长期，克服了短期的贪婪和恐惧，一方面管理人会自然避开大部分风险，另一面很多短期的波动和风险不足为惧，而且是管理人应该勇于去承担的，“做长期的投资，等待时间玫瑰的绽放”。其五，敬畏市场，适度分散。避免过于集中的持仓，可以一定程度上抵御管理人无法预知的风险。其六，把风险管控放在首要位置且贯穿全程。在建仓之前就充分考虑各种风险（包括二级市场风险），同时把对风险变化的动态评估贯彻整个持仓过程。
3、港股投资策略
本集合计划将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本集合计划将重点关注：
1）A股稀缺性行业和个股；
2）具有持续领先优势或核心竞争力的企业，这类企业应具有良好成长性或为市场龙头；
3）符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股；
4）与A股同类公司相比具有估值优势的公司。
4、固定收益类投资策略
在债券组合构建方面，主要将根据对利率走势的预测、债券等级、债券的期限结构、风险结构、品种流动性的高低等因素，主要投资于以下债券：
（1）流动性较好、交投活跃的债券；
（2）有较高当期利息收入的债券；
（3）价格被低估的债券；
（4）收益率高于相应信用等级的债券；
（5）预期信用等级将得到改善、到期收益率预期要下降的债券；
（6）可转换债券是介于股票和债券之间的投资品种，兼具股性和债性的双重特征。本集合计划利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化，判断市场的变化趋势，选择不同的行业，再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种。本集合计划利用可转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性，增强本
金投资的安全性；利用可转换债券溢价率来判断转债的股性，在市场出现投资机会时，优先选择股性强的品种，获取超额收益。
5、新股申购投资策略
集合计划将适度参与新股申购，以取得较低风险下的较高回报。
6、股指期货投资策略
本集合计划投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。
7、股票期权投资策略
本集合计划将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本集合计划将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本集合计划将基于对证券市场的预判，并结合股指期权定价模型，选择估值合理的期权合约。
8、现金类管理工具投资策略
本集合计划将投资于现金、各类银行存款（包括但不限于同业存款、协议存款、通知存款、活期存款、一年以内（含一年）定期存款和大额存单等）等高流动性短期金融产品来保障资产的安全性和流动性。
（四）投资限制
1、组合限制
集合计划的投资组合应遵循以下限制：
（1）股票资产占集合计划资产的50%-95％（投资于港股通标的股票的比例合计占股票资产的 0%-50%）；
（2）保持不低于集合计划资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、股指期货合约和股票期权占用的交易保证金和应收申购款等；
（3）本集合计划持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港市场同时上市的A+H股合并计算）不超过集合计划资产净值的10％；
（4）本集合计划管理人管理的全部大集合产品持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港市场同时上市的A+H股合并计算），不超过该证券的10％；
（5）本集合计划财产参与股票发行申购，本集合计划所申报的金额不超过本集合计划的总资产，本集合计划所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（6）本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（7）本集合计划管理人管理的全部大集合产品持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本集合计划管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（8）本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该集合计划资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划不符合该比例限制的，管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（9）本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与集合合同约定的投资范围保持一致；
（10）港股通标的最高投资比例不超过股票资产的50%；
（11）本集合计划资产总值不超过集合计划资产净值的140%；
（12）本集合计划参与股指期货交易，应当遵守下列要求：本集合计划在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过集合计划资产净值的
10% ；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过集合计划资产净值的95%，其中有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过集合计划持有的股票总市值的20%，本集合计划所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合集合合同关于股票投资比例的有关约定（即本集合计划股票资产占集合计划资产的比例为50—95%）；在任何交易日内交易（不包括平仓）的
股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日集合计划资产净值20%；
（13）本集合计划参与股票期权交易的，应当符合下列要求：集合计划因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过集合计划资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有行权所需全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过集合计划资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（14）法律法规及中国证监会规定的和《集合合同》约定的其他投资限制。
除上述（2）、（8）、（9）情形之外，因证券市场波动、上市公司合并、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的，管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
管理人应当自集合合同生效之日起6个月内使集合计划的投资组合比例符合集合合同的有关约定。在上述期间内，本集合计划的投资范围、投资策略应当符合集合合同的约定。托管人对集合计划的投资的监督与检查自集合合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本集合计划，管理人在履行适当程序后，则本集合计划投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护份额持有人的合法权益，集合计划财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他集合资产管理计划份额或基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其管理人、托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合集合计划的投资目标和投资策略，遵循份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到托管人的同意，并按法律法规予以披露。但管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司非主承销的证券可不予披露。重大关联交易应提交管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求，本集合计划可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本集合计划可以变更后的规定为准。经与托管人协商一致，管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对集合合同进行变更，该变更无须召开份额持有人大会审议。
（五）业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%＋中国债券总指数收益率×10%＋恒生中国企业指数收益率×15%＋银行活期存款利率(税后)×5%
本集合计划股票部分的业绩基准采用市场通用的沪深300指数，沪深300指数选样科学客观，行业代表性好，流动性好，抗操纵性强，是目前市场比较有影响力的股票投资业绩比较基准。固定收益部分的业绩基准则采用了市场上通用的中国债券总指数。港股投资部分的业绩基准采用市场通用的恒生中国企业指数。
如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，在对份额持有人无实质性不利影响的前提下，经管理人与托管人协商并取得托管人同意后，本集合计划可以变更业绩比较基准并及时公告，并在更新的招募说明书和产品资料概要中列示，按规定报中国证监会备案，而无须召开份额持有人大会。
（六）风险收益特征
本集合计划为混合型集合资产管理计划（大集合产品），其预期风险收益水平高于债券型基金、债券型集合计划和货币市场基金，低于股票型基金、股票型集合计划，属于中风险产品。
本集合计划可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券 市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之 外，本集合计划还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与 香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
（七）管理人代表集合计划行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、管理人按照国家有关规定代表集合计划独立行使股东或债权人权利，保 护份额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股；
3、有利于集合计划财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。
（八）侧袋机制的实施和投资运作安排
当集合计划持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护 份额持有人利益的原则，管理人经与托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见 后，可以依照法律法规及集合合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分 的规定。
（九）集合计划投资组合报告
本集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。
本集合计划的托管人根据本集合计划合同的规定，复核了本报告的内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以下投资组合报告有关数据的期间为2023年7月1日至2023年9月30日。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 331,716,077.94 73.66
其中：股票 331,716,077.94 73.66
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
- -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 118,282,934.24 26.27
7 其他资产 330,429.08 0.07
8 合计 450,329,441.26 100.00
注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 59,673,338.08 元，
占集合计划资产净值比例 13.54%。
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净
代码 行业类别 公允价值（元）
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
- -
B 采矿业
C 制造业 152,865,469.92 34.68
电力、热力、燃气及水生产和供应 19,040.67 0.00
D
业
E 建筑业 9,959.25 0.00
F 批发和零售业 68,683.16 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 6,564,960.00 1.49
I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,060,581.63 8.63
J 金融业 74,380,046.68 16.87
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 23,958.36 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 33,371.75 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 16,668.44 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 272,042,739.86 61.71
（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
原材料 - -
公用事业 - -
房地产 2,575,200.00 0.58
非日常生活消费品 18,306,440.36 4.15
日常消费品 - -
能源 - -
金融 9,020,392.00 2.05
医疗保健 - -
工业 - -
通信服务 29,771,305.72 6.75
信息技术 - -
合计 59,673,338.08 13.54
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
（1）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
（％）
1 600519 贵州茅台 16,600.00 29,855,930.00 6.77
2 000568 泸州老窖 111,300.00 24,113,145.00 5.47
3 00700 腾讯控股 83,214.00 23,381,469.72 5.30
4 600036 招商银行 575,900.00 18,987,423.00 4.31
5 03690 美团-W 148,632.00 15,630,141.12 3.55
6 600030 中信证券 715,948.00 15,507,433.68 3.52
7 600809 山西汾酒 54,900.00 13,148,550.00 2.98
8 000063 中兴通讯 396,000.00 12,941,280.00 2.94
9 603997 继峰股份 877,900.00 12,940,246.00 2.94
10 688111 金山办公 30,437.00 11,286,039.60 2.56
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本集合计划本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本集合计划本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本集合计划本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本集合计划本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本集合计划本报告期末未持有股指期货。
（2）本集合计划本报告期内未进行股指期货交易。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本集合计划本报告期末未持有国债期货。
（2）本集合计划本报告期内未进行国债期货交易。
11、投资组合报告附注
（1）报告期内，本集合计划的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
（2）报告期内，本集合计划投资的前十名股票未超出合同规定的备选股票库。
（3）其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 309,913.03
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 19,829.25
4 应收利息 -
5 应收申购款 686.80
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 330,429.08
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本集合计划本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本集合计划本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十、集合计划的业绩
管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保
证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。集合计划的过往业绩并不代表其未来
表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明
书。
本集合合同生效日为2020年11月30日，集合计划业绩截止日为2023年9月30
日。
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发资管平衡精选一年持有混合 A
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差
④
自集合合同生效起至 -0.49% 0.80% 3.30% 0.74% -3.79% 0.06%
2020 年 12 月 31 日
2021 年 1 月 1 日至 21.26% 1.25% -6.53% 0.97% 27.79% 0.28%
2021 年 12 月 31 日
2022 年 1 月 1 日至 -6.36% 1.53% -17.39% 1.19% 11.03% 0.34%
2022 年 12 月 31 日
自集合合同生效起至 -13.86% 1.32% -23.44% 1.00% 9.58% 0.32%
2023 年 9 月 30 日
广发资管平衡精选一年持有混合 C
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差
④
自集合合同生效起至 -0.51% 0.80% 3.30% 0.74% -3.81% 0.06%
2020 年 12 月 31 日
2021 年 1 月 1 日至 20.53% 1.25% -6.53% 0.97% 27.06% 0.28%
2021 年 12 月 31 日
2022 年 1 月 1 日至 -6.92% 1.53% -17.39% 1.19% 10.47% 0.34%
2022 年 12 月 31 日
自集合合同生效起至 -15.28% 1.32% -23.44% 1.00% 8.16% 0.32%
2023 年 9 月 30 日
2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2020 年 11 月 30 日至 2023 年 9 月 30 日)
广发资管平衡精选一年持有混合 A
广发资管平衡精选一年持有混合 C
十一、集合计划的财产
（一）集合计划资产总值
集合计划资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和集合计划应收的申购款以及其他投资所形成的价值总和。
（二）集合计划资产净值
集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值。
（三）集合计划财产的账户
托管人根据相关法律法规、规范性文件为本集合计划开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的集合计划专用账户与管理人、托管人、集合计划销售机构和登记机构自有的财产账户以及其他集合计划财产账户相独立。
（四）集合计划财产的保管和处分
本集合计划财产独立于管理人、托管人和集合计划销售机构的财产，并由托管人保管。管理人、托管人、集合计划登记机构和集合计划销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本集合计划财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《集合合同》的规定处分外，集合计划财产不得被处分。
管理人、托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，集合计划财产不属于其清算财产。管理人管理运作集合计划财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；管理人管理运作不同集合计划的集合计划财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因集合计划财产本身承担的债务，不得对集合计划财产强制执行。
十二、集合计划资产的估值
（一）估值日
本集合计划的估值日为本集合计划相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露集合计划净值的非交易日，若遇到香港交易所开市且上海深圳交易所休假的情况，需更新香港交易所行情。
（二）估值对象
集合计划所拥有的股票、股指期货合约、股票期权、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
（三）估值原则
管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。
1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，
使潜在估值调整对前一估值日的集合计划资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。
（四）估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；
（4）交易所上市交易的可转换债券，以估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日可转换债券收盘价减去可转换债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（5）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值，估值技术无法计量的，按成本估值；
（6）港股通投资上市流通的股票按估值日在港交所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。港股通投资持有外币证券资产估值涉及到港币等主要货币对人民币汇率的，应当以估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准，先根据外币行情价格折算成保留两位小数的人民币
估值价，再根据持仓量计算出市值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
5、期货的估值
股指期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
6、期权的估值
股票期权合约按相关法律法规以及监管部门规定内容进行估值。
7、银行存款以成本列示，按商定利率在实际持有期间内逐日计提利息。
8、投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。
9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，管理人可根据具体情况与托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
10、当发生大额申购或赎回情形时，管理人可以采用摆动定价机制，以确保
集合计划估值的公平性。
11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
如管理人或托管人发现集合计划估值违反集合合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，集合计划资产净值计算和集合计划会计核算的义务由管理人承担。本集合计划的集合计划会计责任方由管理人担任，因此，就与本集合计划有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照管理人对集合计划资产净值的计算结果对外予以公布。由此给份额持有人和集合计划造成损失以及因该交易日资产净值计算顺延错误而引起损失的，由管理人负责赔付。
（五）估值程序
1、各类份额净值是按照每个工作日闭市后，该类集合计划资产净值除以当日该类份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
每个工作日计算集合计划资产净值及各类计划份额净值，并按规定公告。
2、管理人应每个工作日对集合计划资产估值。但管理人根据法律法规或集合合同的规定暂停估值时除外。管理人每个工作日对集合计划资产估值后，将份额净值结果发送托管人，经托管人复核无误后，由管理人对外公布。
（六）估值错误的处理
管理人和托管人将采取必要、适当、合理的措施确保集合计划资产估值的准确性、及时性。当份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为份额净值错误。
集合合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本集合计划运作过程中，如果由于管理人或托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责
任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改集合计划登记机构交易数据的，由集合计划登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）份额净值计算出现错误时，管理人应当立即予以纠正，通报托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到份额净值的0.25%时，管理人应当通报托管人并按规定报中国证监会备案；错误偏差达到份额净值的0.5%时，管理人应当公告并按规定报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行做法，管理人和托管人应本着平等和保护集合计划份额持有人利益的原则进行协商处理。
（七）暂停估值的情形
1、集合计划投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使管理人、托管人无法准确评估集合计划资产价值时；
3、当特定资产占前一估值日集合计划资产净值 50%以上的，经与托管人协商确认后，管理人应当暂停估值；
4、中国证监会和集合合同认定的其它情形。
（八）集合计划净值的确认
用于集合计划信息披露的集合计划资产净值和各类集合计划份额净值由管理人负责计算，托管人负责进行复核。管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的各类集合计划份额的资产净值和份额净值并发送给托管人。托管人对净值计算结果复核确认后发送给管理人，由管理人对集合计划净值信息予以公布。
（九）特殊情况的处理
1、管理人按估值方法的第 9 项进行估值时，所造成的误差不作为集合计划资产估值错误处理；
2、由于证券交易所、期货交易所或外汇市场及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，管理人和托管人虽然已经采取必要、适当、合
理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的集合计划资产估值错误，管理人和托管人可以免除赔偿责任。但管理人、托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
（十）实施侧袋机制期间的集合计划资产估值
本集合计划实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的集合计划净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。
十三、集合计划的收益与分配
（一）集合计划利润的构成
集合计划利润指集合计划利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，集合计划已实现收益指集合计划利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）集合计划可供分配利润
集合计划可供分配利润指截至收益分配基准日集合计划未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
（三）集合计划收益分配原则
1、在符合有关集合计划分红条件的前提下，由公司根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等，若《集合合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的份额进行再投资；若投资者不选择，本集合计划默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资，再投资集合计划份额的持有期限与原持有集合计划份额相同（红利再投资取得的份额，其锁定持有期的起算日与原持有集合计划份额相同）；
3、集合计划收益分配后份额净值不能低于面值；即集合计划收益分配日的份额净值减去每单位份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本集合计划 A 类和 C 类份额的费用收取方式存在不同，集合计划
各份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本集合计划每一类别下每一份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（四）收益分配方案
集合计划收益分配方案中应载明截至集合计划收益分配基准日的可供分配利润、集合计划收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施
本集合计划收益分配方案由管理人拟定，并由托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
（六）集合计划收益分配中发生的费用
集合计划收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，集合计划登记机构可将份额持有人的现金红利自动转为相应类别的集合计划份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
（七）实施侧袋机制期间的收益分配
本集合计划实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。
十四、集合计划的费用与税收
（一）集合计划费用的种类
1、管理人的管理费和业绩报酬；
2、托管人的托管费；
3、C类份额的销售服务费；
4、《集合合同》生效后与集合计划相关的信息披露费用；
5、《集合合同》生效后与集合计划相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6、份额持有人大会费用；
7、集合计划的证券、股指期货交易费用；
8、集合计划的银行汇划费用和银行账户维护费；
9、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；
10、按照国家有关规定和《集合合同》约定，可以在集合计划财产中列支的其他费用。
（二）集合计划费用计提方法、计提标准和支付方式
1、管理人的管理费
本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的0.6%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.6%÷365
H为每日应计提的集合计划管理费
E为前一日的集合计划资产净值
集合计划管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经管理人与托管人双方核对无误后，托管人按照与管理人协商一致的方式，于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、管理人的业绩报酬
业绩报酬计提基准日为本集合计划的份额持有人赎回申请日和计划终止退出日。计划终止退出日即集合合同规定的集合合同终止事由出现后，集合计划财产清算完毕，管理人为投资者办理退出的日期。业绩报酬计提日为本集合计划份额持有人赎回确认日或计划终止退出确认日。在本集合计划份额业绩报酬计提日，管理人将根据投资者的期间年化收益率（R），对份额期间年化收益率超过 6%以上部分按照 20%的比例收取业绩报酬。
1）业绩报酬计提原则：
A. 同一投资者不同时间多次申购产品份额的，对投资者每笔份额（或红利再投份额）分别计算年化收益率、计提业绩报酬；
B. 在投资者赎回确认日和集合计划终止退出确认日对符合业绩报酬提取条件的份额提取业绩报酬；
C. 在投资者赎回或集合计划终止退出时提取业绩报酬的，业绩报酬从赎回资金或清算款中扣除；
D. 投资者申请赎回时，管理人按“先进先出”的原则，即按照投资者份额参与的先后次序进行顺序赎回的方式确定赎回份额，计算、提取赎回份额对应的业绩报酬。
2）业绩报酬计提方法：
本集合计划在 TA 端计提业绩报酬。业绩报酬计提基准日为本集合计划赎回申请日和集合计划终止退出日。业绩报酬计提日为本集合计划份额持有人赎回确认日或计划终止退出确认日。业绩报酬的计提，以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提基准日（以下简称“上一个业绩报酬基准日”，下同）至本次业绩报酬计提基准日的期间为基准。份额持有人赎回时，按照“先进先出”法，分别计算每一笔份额应收的管理人业绩报酬。
年化收益率的计算公式如下：
R=[(A-B)÷C]×365÷D×100%
A 为投资者本次业绩报酬计提基准日的该类份额的份额累计净值；
B 为投资者上一个业绩报酬计提基准日（若无，则取申购申请日）的该类份额的份额累计净值；
C 为投资者上一个业绩报酬计提基准日（若无，则取申购申请日）的该类份
额的份额净值；
D 为投资者上一个业绩报酬计提日（含）（若无，则取申购确认日）到本次业绩报酬计提日（不含）的间隔天数；
R 为期间年化收益率。
管理人业绩报酬计提如下：
期间年化收益
计提比例 业绩报酬(Y)计算公式
率（R）
R＜6% 0% Y=0
R≥6% 20% Y=F×(R-6%)×20%×D/365
Y 为业绩报酬；
F 为每笔份额在上一个业绩报酬计提基准日的资产市值。
3）业绩报酬支付：
投资者赎回或者本集合计划终止清算时，托管人根据管理人的指令将赎回资金或清算款（含业绩报酬）划拨给集合计划备付金账户，在中登资金交收系统中将业绩报酬支付给管理人，并将扣除业绩报酬的赎回资金或清算款转入投资者的交易账户。因涉及注册登记数据，业绩报酬的计算和复核工作由管理人完成。
3、托管人的托管费
本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的0.18%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.18%÷365
H为每日应计提的集合计划托管费
E为前一日的集合计划资产净值
集合计划托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经管理人与托管人双方核对无误后，托管人按照与管理人协商一致的方式，于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
4、C类份额的销售服务费
本集合计划 A 类份额不收取销售服务费，C 类份额的销售服务费年费率为
0.6%。
C 类份额的销售服务费按前一日 C 类份额资产净值的 0.6%的年费率计提，
销售服务费计算方法如下：
H＝E×0.6%÷365
H 为 C 类份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类份额前一日集合计划资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经管理人与托管人双方核对无误后，托管人按照与管理人协商一致的方式，于次月前5 个工作日内从集合计划财产一次性支付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
上述“（一）集合计划费用的种类”中第4—10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由托管人从集合计划财产中支付。
（三）不列入集合计划费用的项目
下列费用不列入集合计划费用：
1、管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划财产的损失；
2、管理人和托管人处理与集合计划运作无关的事项发生的费用；
3、《集合合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入集合计划费用的项目。
（四）实施侧袋机制期间的集合计划费用
本集合计划实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费及业绩报酬，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
（五）集合计划税收
本集合计划运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。集合计划财产投资的相关税收，由份额持有人承担，管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十五、集合计划的会计与审计
（一）集合计划会计政策
1、管理人为本集合计划的集合计划会计责任方；
2、集合计划的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；《集合合同》生效后的首个会计年度按如下原则：如果《集合合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度；
3、集合计划核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本集合计划独立建账、独立核算；
6、管理人及托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制集合计划会计报表；
7、托管人每月与管理人就集合计划的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
（二）集合计划的年度审计
1、管理人聘请与管理人、托管人相互独立的符合《证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本集合计划的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得管理人同意。
3、管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报托管人。更换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
十六、集合计划的信息披露
（一）本集合计划的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《集合合同》及其他有关规定。
（二）信息披露义务人
本集合计划信息披露义务人包括管理人、托管人、召集份额持有人大会的份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本集合计划信息披露义务人以保护份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露集合计划信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本集合计划信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的集合计划信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称：规定报刊）和《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称：规定网站，包括管理人网站、托管人网站和中国证监会基金电子披露网站）及其他媒介披露，并保证集合计划投资者能够按照《集合合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
（三）本集合计划信息披露义务人承诺公开披露的集合计划信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他管理人、托管人或者集合计划销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
（四）本集合计划公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，集合计划信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
本集合计划公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
（五）公开披露的集合计划信息
公开披露的集合计划信息包括：
1、集合计划招募说明书、集合计划产品资料概要、《集合合同》、集合计划托管协议
（1）《集合合同》是界定《集合合同》当事人的各项权利、义务关系，明确份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明集合计划产品的特性等涉及集合计划投资者重大利益的事项的法律文件。
（2）集合计划招募说明书应当最大限度地披露影响投资者决策的全部事项，说明集合计划申购和赎回安排、投资、产品特性、风险揭示、信息披露及份额持有人服务等内容。《集合合同》生效后，集合计划招募说明书的信息发生重大变更的，管理人应当在三个工作日内，更新集合计划招募说明书并登载在规定网站上；集合计划招募说明书其他信息发生变更的，管理人至少每年更新一次。集合计划终止运作的，管理人不再更新集合计划招募说明书。
（3）集合计划托管协议是界定托管人和管理人在集合计划财产保管及集合计划运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
（4）集合计划产品资料概要是集合计划招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的集合计划概要信息。《集合合同》生效后，集合计划产品资料概要的信息发生重大变更的，管理人应当在三个工作日内，更新集合计划产品资料概要，并登载在规定网站及集合计划销售机构网站或营业网点；集合计划产品资料概要其他信息发生变更的，管理人至少每年更新一次。集合计划终止运作的，管理人不再更新集合计划产品资料概要。
管理人应及时将集合计划招募说明书登载在规定网站上；管理人、托管人应当将《集合合同》、托管协议登载在官方网站上。
2、《集合合同》生效公告
管理人应当在规定媒介上登载《集合合同》生效公告。
3、集合计划净值信息
《集合合同》生效后，在开始办理份额申购或者赎回前，管理人应当至少每
周在规定网站披露一次集合计划份额净值和份额累计净值。
在开始办理份额申购或者赎回后，管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、销售机构网点或者营业网点披露开放日的各类份额净值和份额累计净值。
管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的集合计划各类份额净值和份额累计净值。
4、份额申购、赎回价格
管理人应当在《集合合同》、招募说明书等信息披露文件上载明份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
5、集合计划定期报告，包括集合计划年度报告、集合计划中期报告和集合计划季度报告
管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成集合计划年度报告，并将年度报告登载于规定网站上，将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。集合计划年度报告中的财务会计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。
管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成集合计划中期报告，并将中期报告登载在规定网站上，将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内，编制完成集合计划季度报告，并将季度报告登载在规定网站上，将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《集合合同》生效不足2个月的，管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。