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衍生品定价

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2024-08-15 19:00:00更新

衍生品定价简介

岗位职责

1. 模型搭建，理解并消化各项投资模型和公式，将模型写成平台理解的代码语言。
2. 对接数据库，开发适合公司使用的回测平台，主要是国内能源化工期货品种和境外相应期权以及现货贸易历史数据的回测，捕捉并跟踪监控可靠的稳定盈利机会。
3. 把成熟模型导入自编平台运行自创的价差和价比投资组合，并实现程序化自动下单。
4. 期货和期权等金融工具与市场的各类型交易策略回测以及开发，新策略实现并优化，反馈，落地。
5. 交易账户和资金曲线的可视化与管理。
6. 辅助开发各类对冲套利组合交易策略，包括跨市场跨品种对冲套利，跨境套期保值，固定收益类和无风险套利、统计套利等各类Alpha策略。
7. 系统环境和网络维护以及量化交易接口开发和维护。公司网站建设和宣传。

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